2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題:戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
1、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,下列表述正確的是()。
A. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過捕捉各類資產(chǎn)的短期回報率波動,增加投資組合回報率
B. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的短期完全偏離
C. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的有效性不存在爭議
D. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在調(diào)整資產(chǎn)配置時,需要再次估計投資者偏好與風(fēng)險承受能力
參考答案:A
參考解析:戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是一種根據(jù)對短期資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件的預(yù)測,積極、主動地對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行報考調(diào)整,從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。
2、關(guān)于認股權(quán)證的內(nèi)在價值,下列說法正確的是()。
A. 內(nèi)在價值可以是正數(shù)也可以是負數(shù)
B. 內(nèi)在價值反映權(quán)證有效期內(nèi)股票價格波動所隱含的收益
C. 無論股票價格是多少,只要股價上漲,認股權(quán)證的內(nèi)在價值就增加
D. 只有股票市價高于行權(quán)價格時,認股權(quán)證的內(nèi)在價值才大于零
參考答案:D
參考解析:認股權(quán)證的內(nèi)在價值是指權(quán)證持有者執(zhí)行權(quán)證時可以獲得的收益,它等于認購差價乘以行權(quán)比例,因此只有股票市價高于行權(quán)價格時,認股權(quán)證的內(nèi)在價值才大于零。
3、關(guān)于CAPM模型,下列說法錯誤的是()。
A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的
B. CAPM模型假設(shè)存在交易費用和稅金
C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險之間的關(guān)系
D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進行充分分散化的投資
參考答案:B
參考解析:CAPM模型假設(shè)條件之一為:不存在交易費用和稅金。
4、計算債券當期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。
A. 時期數(shù)(n)、債券面值(M)
B. 時期數(shù)(n)、債券市價(P)
C. 每期利息(C)、債券面值(M)
D. 每期利息(C)、債券市價(P)
參考答案:D
參考解析:
當期收益率的計算公式為:I=C/P,式中:I表示當期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價格。
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