2012年財務(wù)成本管理預(yù)習(xí)輔導(dǎo)：第三章節(jié)(10)

更新時間：2012-01-19 09:54:24 來源：|0

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　　(四)協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)(針對資產(chǎn)組合而言)

　　1、資產(chǎn)組合：是指兩種或兩種以上的資產(chǎn)構(gòu)成的組合，又稱為投資組合。

　　投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其報酬是證券報酬的加權(quán)平均數(shù)，但其風(fēng)險不是這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均風(fēng)險，投資組合能降低風(fēng)險。

　　2、投資組合報酬率概率分布的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式：

　　AJ------------第j種證券在全部投資額中的比重

　　m------------是組合中的證券種類總數(shù)

　　ojk--------稱為協(xié)方差

　　3、協(xié)方差：衡量兩種證券之間共同變動的程度。

　　4、相關(guān)系數(shù)

　　相關(guān)系數(shù)總是在【-1，+1】間取值。

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