2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系?
瀏覽
收藏
【摘要】2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)習(xí)階段已開始，為了幫助更多考生理解教材內(nèi)容，環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系?”對(duì)教材考點(diǎn)的一些問(wèn)題進(jìn)行解答，本文能夠幫助你更好的全面了解注冊(cè)會(huì)計(jì)師，環(huán)球網(wǎng)校助你一臂之力!更多復(fù)習(xí)資料及試題請(qǐng)登陸環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)會(huì)計(jì)師頻道查看
問(wèn)題：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系?
解答：
|
相關(guān)系數(shù)r12 |
組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp(以兩種證券為例) |
風(fēng)險(xiǎn)分散情況 |
|
r12=1(完全正相關(guān)) |
σp=A1σ1+A2σ2組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
σp達(dá)到最大。組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)。 |
|
r12=-1(完全負(fù)相關(guān)) |
σp=|A1σ1-A2σ2| |
σp達(dá)到最小，甚至可能是零。組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險(xiǎn)。 |
|
r12＜1 |
0<σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。 |
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦：
2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：什么是成本控制?包括哪些內(nèi)容?
2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：抵押權(quán)人的債權(quán)如何確定?
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試頻道或登陸注冊(cè)會(huì)計(jì)師論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章是環(huán)球網(wǎng)校為考生提供“2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系?”供廣大考生參考。
多項(xiàng)選擇題
1、市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券X和Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù)。
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦：
2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：什么是成本控制?包括哪些內(nèi)容?
2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：抵押權(quán)人的債權(quán)如何確定?
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在注冊(cè)會(huì)計(jì)師備考過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試頻道或登陸注冊(cè)會(huì)計(jì)師論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章是環(huán)球網(wǎng)校為考生提供“2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試答疑：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系?”供廣大考生參考。
最新資訊
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以免考哪些證書2024-12-10
- 取得注會(huì)全科合格證書后需要進(jìn)行繼續(xù)教育嗎2024-12-10
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師如何進(jìn)行繼續(xù)教育？沒有完成怎么辦2024-11-03
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師算什么級(jí)別的職稱2024-10-12
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)的內(nèi)涵是哪些業(yè)務(wù)2024-09-03
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師缺考有影響嗎2023-03-06
- cpa可以免考哪些證書？（免考29門科目）2023-02-08
- 2023年報(bào)考注會(huì)必須要有中級(jí)證書嗎2023-02-08
- 稅務(wù)師和注會(huì)哪個(gè)含金量高2023-02-07
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師和高級(jí)會(huì)計(jì)師哪個(gè)更好？因人而異2023-01-14
打卡人數(shù)
