2015年咨詢工程師《方法與實(shí)務(wù)》考點(diǎn):項(xiàng)目評價中的概率分析

　　項(xiàng)目評價中的概率分析是指通過對項(xiàng)目有影響的風(fēng)險變量，如產(chǎn)品或服務(wù)的銷售量、銷售價格、成本、投資、建設(shè)工期等的調(diào)查分析，確定它們可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)的概率，計算項(xiàng)目評價指標(biāo)IRR、NPV等的概率分布，進(jìn)而確定項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

　　風(fēng)險因素的識別就是確定對項(xiàng)目評價指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識別方法有：

　　1.資料分析法，根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史資料尋找對項(xiàng)目有決定性影響的關(guān)鍵變量;

　　2.老師調(diào)查表，根據(jù)對擬建項(xiàng)目所在行業(yè)的市場需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解，并在老師調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵變量;

　　3.敏感性分析，根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

　　項(xiàng)目評價中的概率有主觀概率和客觀概率兩種：

　　1.主觀概率是根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)憑主觀推斷而獲得的概率，主觀概率可以通過對有經(jīng)驗(yàn)的老師調(diào)查獲得或由評價人員的經(jīng)驗(yàn)獲得;考試大論壇

　　2.客觀概率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進(jìn)行多次觀察和試驗(yàn)，統(tǒng)計每次觀察和試驗(yàn)的結(jié)果，最后得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

　　1.在項(xiàng)目適用的范圍內(nèi)，確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài);

　　2.確定可能發(fā)生的各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

　　1.離散型概率分布

　　2.連續(xù)型概率分布常用的連續(xù)概率分布如下。

　　(1)正態(tài)分布。

　　(2)三角型分布。其特點(diǎn)是密度數(shù)是由最大值、最可能值和最小值構(gòu)成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變量，也可用于描述產(chǎn)量、成本等對稱分布的變量。

　　(3)β分布。其特點(diǎn)是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適用于描述工期等不對稱分布的變量。

　　(4)經(jīng)驗(yàn)分布。其密度函數(shù)并不適合于某些標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，要根據(jù)統(tǒng)計資料及主觀經(jīng)驗(yàn)估計的非標(biāo)準(zhǔn)概率分布，它適合于項(xiàng)目評價中的所有各種變量。