2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點(diǎn)試題(4)

2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點(diǎn)試題(4)

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判斷題

　　判斷題:

　　1、擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對市場整體走勢的預(yù)測能力。

　　2、績效貢獻(xiàn)分析的目的是對基金績效表現(xiàn)優(yōu)劣加以衡量。

　　3、信息比率以馬柯威茨的均異模型為基礎(chǔ)，可以用以衡量基金的均異性。

　　4、特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)而不是市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序的結(jié)論總是相同。

　　6、廣度指的是基金經(jīng)理所獲得的超額回報(bào)的大小。

　　7、特雷諾指數(shù)給出了基金單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的平均收益率。

　　8、夏普指數(shù)以貝塔值作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量，給出了基金單位標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

　　9、基金業(yè)績分組比較隱含假設(shè)同組基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　10、時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。

　　11、幾何平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計(jì)，回此它就更多地被用來對將來收益率的估計(jì)。

　　12、對基金業(yè)績的短期衡量是指對其近一年表現(xiàn)的衡量。

　　13、宏觀績效衡量主要是考察整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)對基金業(yè)績的影響。

　　(答案： √×√×× ×√××× ×××)

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