2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點試題(2)

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判斷題

　　多選題：

　　1、三大經典風險調整收益衡量方法是()。

　　A、信息比率 B、詹森指數 C、特雷諾指數D、夏普指數

　　2、特雷諾指數實際是()與()連線的斜率。

　　A、無風險收益率B、基金組合C、平均回報率D、系統(tǒng)風險

　　E、市場風險

　　3、擇時能力的衡量方法有()。

　　A、現金比例變化法B、成功概率法C、二次項法D、雙貝塔方法

　　4、()于1981年提出了一種與T-M模型相似卻更為簡單的對選股和擇時能力進行估計的方法。

　　A、特雷諾言 B、夏普 C、亨芮科桑 D、莫頓

　　5、基金管理者一般需要在()等大類資產方面作出關于資產配置的方向性決定。

　　A、股票 B、債券 C、個股 D、貨幣市場工具

　　6、下列影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。

　　A、基金操作策略的改變 B、證券市場狀況的變換

　　C、資產配置比例的重新設置 D、經理的更換

　　7、實務上對基金業(yè)績的考察主要采用將選定的()。

　　A、基金表現與市場指數的表現加以比較

　　B、基金表現與該基金相似的一組基金的表現進行相對比較

　　C、基金表現與該基金不同的一組基金的表現進行相對比較

　　D、組合風險與市場風險比較

　　E、組合收益率與市場指數比較

　　8、基準組合是()的組合。

　　A、可投資的 B、未經管理的 C、具有相同風格的

　　D、經過管理的 E、具有不同風格的

　　(答案： 1. BCD 2. AB 3. ABCD 4. CD 5. ABD 6. ACD 7. AB 8. ABC )

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