2010年3月證券投資分析考試試題精選(3)

　　11.采取被動(dòng)管理法的組合管理者會(huì)選擇( )。

　　A.市場(chǎng)指數(shù)基金

　　B.對(duì)沖基金

　　C.貨幣市場(chǎng)基金

　　D.國(guó)際型基金

　　12.提出套利定價(jià)理論的是( )。

　　A.夏普

　　B.特雷諾

　　C.理查德·羅爾

　　D.史蒂夫·羅斯

　　13.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為( )。

　　A.5%

　　B.20%

　　C.15.5%

　　D.11.5%

　　14.一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選取( )作為最佳組合。

　　A.最小方差

　　B.最大方差

　　C.最大收益率

　　D.最小收益率

　　15.關(guān)于 系數(shù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A. 系數(shù)是由時(shí)間創(chuàng)造的

　　B. 系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)

　　C. 系數(shù)的絕對(duì)值數(shù)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小

　　D. 系數(shù)反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

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