2021年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》每日一練(9月15日)

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選擇題

1、()是指債務(wù)人(借款人或債券發(fā)行人)不能履約償付到期的債務(wù)本金和(或)利息，從而導致債權(quán)人發(fā)生損失的風險?！具x擇題】

A.信用轉(zhuǎn)移風險

B.交易對手風險

C.履約超時風險

D.違約風險

2、()是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略?！具x擇題】

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

3、()是依據(jù)RAROC最大化原則，將風險指標分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略，將風險控制在可以承受的合理范圍之內(nèi)，使風險大小與風險管理能力和資本實力相匹配?！具x擇題】

A.風險偏好

B.風險限額

C.風險緩釋

D.風險撥備

4、下列屬于巴塞爾委員會劃分的操作風險事件的是()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.內(nèi)部欺詐

Ⅱ.外部欺詐

Ⅲ.營業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓

Ⅳ.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動中的操作性風險

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、5Cs系統(tǒng)是指()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.品德和資本

Ⅱ.還款能力

Ⅲ.抵押

Ⅳ.經(jīng)營環(huán)境

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：D

答案解析：違約風險，是指債務(wù)人(借款人或債券發(fā)行人)不能履約償付到期的債務(wù)本金和(或)利息，從而導致債權(quán)人發(fā)生損失的風險。交易對手風險，是指交易對手未能履行合同約定義務(wù)完成交易而導致另一方發(fā)生損失的可能性。信用轉(zhuǎn)移風險，是指債務(wù)人的信用評級在風險管理期內(nèi)可能從當前狀態(tài)轉(zhuǎn)移至其他評級狀態(tài)，導致債權(quán)人發(fā)生損失的可能性。

2、正確答案：B

答案解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。選項A的風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。選項C的風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。一般說來，風險轉(zhuǎn)移的方式可以分為非保險轉(zhuǎn)移和保險轉(zhuǎn)移。選項D的風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險。

3、正確答案：B

答案解析：風險限額是依據(jù)RAROC最大化原則，將風險指標分解至公司的不同層面、不同業(yè)務(wù)線乃至具體組合與策略，將風險控制在可以承受的合理范圍之內(nèi)，使風險大小與風險管理能力和資本實力相匹配。

4、正確答案：D

答案解析：誘發(fā)操作風險的原因很多，巴塞爾委員會將操作風險事件劃分為七種類型：(1)內(nèi)部欺詐；(2)外部欺詐；(3)雇員活動和工作場所安全性風險；(4)客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動中的操作性風險；(5)實物資產(chǎn)損壞；(6)營業(yè)中斷或信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓；(7)執(zhí)行、交割和流程管理中的操作性風險。

5、正確答案：D

答案解析：5Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會2021年度考試計劃公告》得知：2021年第三次證券從業(yè)資格考試安排在10月30、31日，目前報名時間暫未公告，廣大考生可以添加 免費預約短信提醒，及時獲取2021年10月證券從業(yè)資格考試報名時間。請?zhí)崆邦A約。

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