2021年中級經(jīng)濟(jì)師《金融》知識點：利率互換的套利
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知識點28：
利率互換的套利
A公司和B公司均要在金融市場上借入1000萬美元的資金，期限都為3年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：
交易前，雙方成本為：
Libor+0.4%+9.5%=Libor+9.9%
交易后，雙方成本為：
Libor+1.0%+8.0%=Libor+9.0%
存在的利潤空間為：
(Libor+0.4%+9.5%)- (Libor+1.0%+8.0%)=0.9%
8%+X-8%=Libor+0.40% -(𝟎.𝟗%/𝟐 )
內(nèi)容核心：先把兩家公司看成一個整體，通過借入各自有優(yōu)勢的利率在，通過內(nèi)部的互換，讓各自都能獲得優(yōu)惠的利率
步驟拆解：以A公司為例，自身希望借入浮動利率
① 先向市場借入對方B公司需要的固定利率(利用自身優(yōu)勢，降低兩者總體成本)
② 同時通過內(nèi)部互換，獲得B公司支付的固定利率，再支一個浮動利率(達(dá)到自身浮動利率優(yōu)惠的實際結(jié)果)
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