2009年上半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考試真題及答案2

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　　二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要求.請選擇相應(yīng)選項。多選、少選、錯選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)

　　1.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )。

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　2.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識/技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員T流失

　　3.在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。

　　A.損失的影響程度

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　4.通常戰(zhàn)略風險識別可以從( )三個層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有( )。

　　A.某項業(yè)務(wù)風險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價格下跌

　　6.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有( )。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。

　　A.安全性

　　B.約束性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　E.規(guī)模性

　　8.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A.風險監(jiān)測和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

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　　9.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.提高發(fā)言人的溝通能力

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機現(xiàn)場處理

　　D.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制

　　E.模擬訓(xùn)練和演習

　　10.下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有( )。

　　A.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

　　12.盈利能力監(jiān)管指標包括( )。

　　A.資本金收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　14.戰(zhàn)略風險來自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　15.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是( )。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風險管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負債管理

　　E.資產(chǎn)負債管理

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理部門設(shè)置的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

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　　17.外匯敞口分析的特點包括( )。

　　A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性

　　B.清晰易懂

　　C.計算簡便

　　D.敏感度高

　　E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險

　　18.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有( )。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強大的研發(fā)實力

　　1 9.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C.負責核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　20.下列屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是( )。

　　A.息稅前收益/總資產(chǎn)

　　B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

　　C.(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)

　　D.銷售額/總資產(chǎn)

　　E.留存收益/總資產(chǎn)

　　21.審慎經(jīng)營類指標包括( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　23.壓力測試是一種風險管理技術(shù)，其功能主要有( )。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　24.下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

　　C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

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　　25.某機構(gòu)購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

　　A.預(yù)期利率上升時，不做利率互換

　　B.預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C.預(yù)期利率下降時，不做利率互換

　　D.預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

　　26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有( )。

　　A.企業(yè)集團下屬地方分公司

　　B.公立醫(yī)院

　　C.國家機關(guān)

　　D.企業(yè)集團下屬子公司

　　E.私立貴族學校

　　27.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好收益

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風險控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營方案

　　D.保險

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　30.巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有( )。

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　31.流動性風險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　32.商業(yè)銀行進行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

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　　33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A.國家風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.操作風險

　　34.清晰的聲譽風險管理流程包括( )。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C.聲譽風險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　E.內(nèi)部審計

　　35.下列屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預(yù)警

　　E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值

　　36.下列( )是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。

　　A.制定危機管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.增加對客戶/公眾的透明度

　　E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　37.銀監(jiān)會提H{的良好銀行監(jiān)管標準主要包括( )。

　　A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平

　　E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債權(quán)保護論

　　D.銀行風險論

　　E.適度競爭論

　　39.( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A.稅務(wù)部門

　　B.中央銀行

　　c.財政部門

　　D.證券監(jiān)督管理部門

　　E.法律部門

　　40.在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有( )。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

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