2009年上半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題及答案1

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　　一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　2.商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括( )。

　　A.因果關(guān)系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括( )。

　　A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險

　　B.技術(shù)風(fēng)險

　　C.競爭對手風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　4.《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.金融規(guī)章制度

　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

　　5.20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價理論

　　6.銀行風(fēng)險管理的流程是( )。

　　A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

　　7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　8.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。

　　A.未分配利潤

　　B.重估儲備

　　C.盈余公積

　　D.公開儲備

　　9.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來進(jìn)行。

　　A.高級計量法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.內(nèi)部模型法

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是( )。

　　A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

　　B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化

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　　11.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.該類型貸款的預(yù)期損失為0

　　B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險

　　C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇

　　D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

　　12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是l.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為( )。

　　A.925.47萬元

　　B.960.26萬元

　　C.957.57萬元

　　D.985.62萬元

　　13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸

　　B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。

　　A.風(fēng)險價值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　15.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

　　D.系統(tǒng)報告

　　1 7.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

　　18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本

　　19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )。

　　A.利益沖突論

　　B.債權(quán)保護(hù)論

　　C.銀行風(fēng)險論

　　D.公共性質(zhì)論

　　20.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的( )內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

　　A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

　　B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

　　C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

　　D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

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　　21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于( )。

　　A.20%

　　B.40%

　　C.60%

　　D.80%

　　23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　24.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列( )活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

　　A.制定戰(zhàn)略實施方案

　　B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

　　C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果

　　D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

　　25.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。

　　A.將該筆貸款期限延長半年

　　B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

　　C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

　　D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

　　26.假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人好比( )。

　　A.賣出一份看跌期權(quán)

　　B.賣出一份看漲期權(quán)

　　C.買人一份看跌期權(quán)

　　D.買入一份看漲期權(quán)

　　27.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段――全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――全面風(fēng)險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段――負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段――負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段――全面風(fēng)險管理模式階段

　　28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是( )。

　　A.風(fēng)險資本回報率

　　B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率

　　C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率

　　29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。

　　A.全面風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

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　　31.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素

　　D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

　　32.( )就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進(jìn)行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。

　　A.隨機模型

　　B.計量模型

　　C.資本模型

　　D.因果分析模型

　　33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。

　　A.長期貸款

　　B.消費者貸款

　　C.短期自償性貸款

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　34.風(fēng)險文化的精神核心是( )。

　　A.風(fēng)險管理策略

　　B.風(fēng)險管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　35.風(fēng)險識別包括( )環(huán)節(jié)。

　　A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

　　C.計量風(fēng)險和感知風(fēng)險

　　D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

　　36.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險清單

　　D.情景分析法

　　37.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到( )。

　　A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

　　B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

　　C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

　　38.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是( )。

　　A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

　　B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

　　C.討論各種流程和措施的有效性

　　D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

　　39.( )必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　40.風(fēng)險識別的主要方法不包括( )。

　　A.失誤樹分析法

　　B.老師調(diào)查列舉法

　　C.老師預(yù)測法

　　D.分解分析法

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　　41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格( )。

　　A.保持不變

　　B.下降

　　C.上升

　　D.無法判斷

　　42.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )

　　A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

　　D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

　　43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l00個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有( )天的損失超過1000萬元。

　　A.10

　　B.3

　　C.2

　　D.1

　　44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.03%

　　B.0.05%

　　C.0.3%

　　D.0.5%

　　46.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10%，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　47.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用( )。

　　A.申請評分

　　B.行為評分

　　C.信用局評分

　　D.利潤評分

　　48.某銀行2008年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.7.0%

　　B.8.0%

　　C.9.8%

　　D.9.0%

　　49.某銀行2008年初次級類貸款余額為l000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.25.0%

　　B.50.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　50.在風(fēng)險預(yù)警方法中，( )不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。

　　A.白色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.藍(lán)色預(yù)警法

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　　51.巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的( )。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.員工培訓(xùn)

　　C.內(nèi)部控制

　　D.職責(zé)分工

　　52.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是( )。

　　A.余額2250萬元

　　B.余額1000萬元

　　C.余額3250萬元

　　D.缺口1000萬元

　　53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.O0%

　　D.8.00%

　　54.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　64.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為5 0%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為( )。

　　A.1萬元

　　B.2萬元

　　C.4萬元

　　D.8萬元

　　65.相比較而言，下列( )最容易引發(fā)操作風(fēng)險。

　　A.柜臺業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　66.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法不包括( )。

　　A.高級計量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.內(nèi)部評級法

　　67.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

　　C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金

　　68.( )是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險管理的優(yōu)勢和不足。

　　A.關(guān)鍵指標(biāo)法

　　B.自我評估法

　　C.內(nèi)部評估法

　　D.系統(tǒng)分析法

　　69.核心存款比例等于( )。

　　A.核心存款/總資產(chǎn)

　　B.核心存款/貸款總額

　　C.貸款總額/核心存款

　　D.貸款總額/總資產(chǎn)

　　70.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按( )以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。

　　A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

　　B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

　　C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

　　D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

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　　71.( )是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計劃

　　72.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于( )。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.35%

　　D.45%

　　73.商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A.利率

　　B.物價指數(shù)

　　C.宏觀經(jīng)濟政策

　　D.突發(fā)性因素

　　74.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　75.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　76.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是( )、

　　A.FP高于EP

　　B.FP低于EP

　　C.FP等于EP

　　D.無特定關(guān)系

　　77.關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是( )。

　　A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

　　78.( )是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。

　　A.法律風(fēng)險管理

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　C.合規(guī)風(fēng)險管理

　　D.國家風(fēng)險管理

　　79.( )是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法。

　　A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

　　B.采用精確的定量分析方法

　　C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

　　D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　80.下列( )不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。

　　A.回應(yīng)監(jiān)管批評

　　B.訴訟應(yīng)答策略

　　C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃

　　D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴

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　　81.( )是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險水平的重要因素。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.聲譽風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　82.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

　　C.風(fēng)險是無法避免的

　　D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　83.商業(yè)銀行的( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做H{及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。

　　A.合規(guī)風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　84.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。

　　A.借款人的信用風(fēng)險水平下降

　　B.借款人承受較低的利率風(fēng)險

　　C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

　　D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

　　85.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在( )的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

　　A.分散和集中

　　B.成本和收益

　　C.壟斷與競爭

　　D.擴張和風(fēng)險

　　86.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。

　　A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　B.保護(hù)債權(quán)人利益

　　C.維護(hù)市場的正常秩序

　　D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

　　87.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.35

　　88.新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到( )。

　　A.真實、準(zhǔn)確、有效、可比

　　B.真實、準(zhǔn)確、完整、可比

　　C.真實、有效、及時、可比

　　D.真實、有效、準(zhǔn)確、及時

　　89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　90.信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

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