2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前提升試題[1-40]

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　　2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前提升試題

　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　風(fēng)險(xiǎn)是指 ( )

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，就不存在風(fēng)險(xiǎn);若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　第2題

　　關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是 ( )

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。

　　第3題

　　全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)( )管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　第4題

　　以下哪項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的理念和方法 ( )

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

　　D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　【正確答案】：C

　　第5題

　　哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命 ( )

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　【正確答案】：B

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　　第6題

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式不包括 ( )

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　第7題

　　金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第8題

　　與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是 ( )

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　第9題

　　下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種單一風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)

　　C.只有商業(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善才會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有任何關(guān)系

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。

　　第10題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

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　　第11題

　　( )簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　c.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)陔業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第12題

　　2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )

　　A. 10. 5%

　　B.11.5%

　　C.12. 5%

　　D.13. 5%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　第13題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A.賬面資本即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益

　　B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)等

　　c.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。

　　第14題

　　( )是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　商業(yè)銀行公司治理是 ( )

　　A.在所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系

　　B.在所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)和管理層行為的約束

　　C.在所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高?級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　D.在所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，實(shí)現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 ，

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行公司治理是在所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。

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　　第16題

　　下列屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的內(nèi)容的是( )

　　A.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系

　　B.為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段

　　C.及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第17題

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)( )

　　A.全面性和穩(wěn)健性

　　B.全面性和重要性

　　C.穩(wěn)健性和重要性

　　D.合規(guī)性和全面性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。重要性是指風(fēng)險(xiǎn)偏好重在明確需長(zhǎng)期堅(jiān)持的重要目標(biāo)、方向，重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。

　　第18題

　　某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為9 000萬(wàn)元，2008年期初存貨為500萬(wàn)元，2008年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 ( )

　　A.1 9

　　B.1 8

　　C.16

　　D.22

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]將題中已知數(shù)據(jù)代人存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式，可得：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率，其中存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨十期末存貨)/2] =180×(期初存貨十期末存貨)/產(chǎn)品銷售成本=180×(500+600)/9 000-22。

　　第19題

　　下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )

　　A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　D.評(píng)價(jià)主體是貸款人

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。

　　第20題

　　由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是 ( )

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.AMELs系統(tǒng)

　　D.5Ds系統(tǒng)

　　【正確答案】：A

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　　第21題

　　下列不屬于實(shí)力類指標(biāo)的是 ( )

　　A.人力資源

　　B.資質(zhì)等級(jí)

　　C.成本管理

　　D.管理層素質(zhì)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)、運(yùn)營(yíng)效率、成本管理、重大投資影響、對(duì)外擔(dān)保因素影響等。

　　第22題

　　在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，銷售收入增長(zhǎng)率和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于 ( )

　　A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銷售收入增長(zhǎng)率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)中的增長(zhǎng)能力指標(biāo)，公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)。

　　第23題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括 ( )

　　A.不良負(fù)債率

　　B.存貸比

　　C.非預(yù)期損失率

　　D.關(guān)聯(lián)授信比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有：不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團(tuán))客戶授信集中度、關(guān)聯(lián)授信比例、貸款損失準(zhǔn)備充足率、逾期貸款率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率等。

　　第24題

　　可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是 ( )

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對(duì)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面(如過(guò)度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　第25題

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法下，抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在 ( )

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.授信額度

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法下，抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在違約損失率的估值中。

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　　第26題

　　貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指 ( )

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是指預(yù)期損失。

　　第27題

　　最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是 ( )

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也稱作期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。

　　第28題

　　黃金價(jià)格波動(dòng)屬于 ( )

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]為了保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇。

　　第29題

　　如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格幾乎等于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為 ( )

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格幾乎等于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)就是平價(jià)期權(quán)。

　　第30題

　　下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是 ( )

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)( Mark-to-Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B項(xiàng)，記人交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。

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　　第31題

　　( )是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的前提和基礎(chǔ)，往往由各國(guó)財(cái)政管理部門(mén)具體制定標(biāo)準(zhǔn)。

　　A.固定資產(chǎn)

　　B.非流動(dòng)資產(chǎn)

　　C.金融資產(chǎn).

　　D.無(wú)形資產(chǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]金融資產(chǎn)是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的前提和基礎(chǔ)，往往由各國(guó)財(cái)政管理部門(mén)具體制定標(biāo)準(zhǔn)。

　　第32題

　　( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　第33題

　　銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額是指 ( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]敝口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

　　第34題

　　根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和 ( )

　　A.非交易性外匯敞口

　　B.單幣種敞口

　　C.結(jié)構(gòu)性敞口

　　D.遠(yuǎn)期凈敞口

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。

　　第35題

　　下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是 ( )

　　A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

　　B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

　　C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

　　D.久期公式中的D為修正久期

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式中的D為麥考利久期。

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　　第36題

　　假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計(jì)總敞口頭寸為 ( )

　　A. 150

　　B.310

　　C.40

　　D. 260

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計(jì)總敞口頭寸為所有外幣的多頭和空頭的頭寸之和，即200+30+60+20=310。

　　第37題

　　如果某家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1 0億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于 ( )

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期= 2-( 7/10)×3=-0.1。

　　第38題

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有簡(jiǎn)易法和 ( )

　　A.高級(jí)法

　　B.加權(quán)法

　　C.累計(jì)法

　　D.中級(jí)法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法(得爾塔+，Delta-PLus)。簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔十法適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

　　第39題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以 ( )

　　A.5

　　B.8

　　C.10.5

　　D.12.5

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5。

　　第40題

　　與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)為 ( )

　　A.特殊性、差異性、非盈利性和轉(zhuǎn)化性

　　B.具體性、差異性、分散性和轉(zhuǎn)化性

　　C.普通性、差異性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、差異性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下特點(diǎn)：(1)具體性。(2)分散性。(3)差異性。(4)復(fù)雜性。(5)內(nèi)生性。(6)轉(zhuǎn)化性。

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