2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題:信用風(fēng)險管理
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一、單項選擇題
2. 在信用風(fēng)險管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風(fēng)險識別,以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是( )。
A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B.總資產(chǎn)收益率
C.銷售凈利潤
D.資本收益率
3. 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標的資產(chǎn)的所有收益
B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購買權(quán)益資產(chǎn)
D.為了進行總收益率互換
4. 下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風(fēng)險限額
B.組合風(fēng)險限額
C.集團客戶風(fēng)險限額
D.以上均不對
5. 與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同,專項風(fēng)險報告主要是( )。
A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況
B.風(fēng)險應(yīng)對策略
C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告
D.加強風(fēng)險管理
6. 假定某公司2012年的銷售成本為50萬元,銷售收入為200萬元,年初資產(chǎn)總額為l50萬元,年底資
產(chǎn)總額為220萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A.54%
B.108%
C.53%
D.56%
7. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時,若回收金額為l億元,回收成本為0.8億元,違約風(fēng)險暴露為
1.5億元,則違約損失率為( )。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%
8. 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息,( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟周期因素
D.清償優(yōu)先性
9.一銀行2012年貸款應(yīng)提準備為2000億元,貸款損失準備充足率為80%,則貸款實際計提準備為( )億元。
A.1300
8.1600
C.1800
D.1700
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10.壓力測試是用于評估( )。
A.預(yù)期損失
B.特定事件的變化
C.風(fēng)險價值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
11.( )是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù),動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動,判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A.信用風(fēng)險對沖
B.信用風(fēng)險識別
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.信用風(fēng)險控制
12.預(yù)期損失率的計算公式表示為( )。
A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負債總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
13.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約,商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失,對原有貸款
進行調(diào)整,商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉(zhuǎn)讓
D.貸款審批
14.客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,在以下各項中,它的內(nèi)容不包括( )。
A.客戶信用評級
B.風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證
C.檢驗評級結(jié)果
D.對違約概率預(yù)測準確性的驗證
15.有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標,下面說法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標是一個靜態(tài)指標
C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
16.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時,不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B.目前的組合集中情況
C.資產(chǎn)負債率
D.經(jīng)濟前景
17.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述,錯誤的是( )。
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān),可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量
18.假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時,其正常類貸款為30億人民幣,關(guān)注類貸款為l5億人民幣,次級類貸款為5億人民幣,可疑類貸款為2億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為( )。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
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19.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億,專項準備是3億,特種準備是4億,那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。 A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
20.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。
A.行業(yè)因素
B.產(chǎn)品因素
C.地區(qū)因素
D.宏觀經(jīng)濟因素
21.以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
22.以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是( )。
A.假按揭
B.汽車消費信貸
C.信用卡消費信貸
D.違約概率
23.下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是( )。
A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求
24.下列說法不正確的是( )。
A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系
B.老師判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率
25.以下說法不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測
26.假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10%,l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理,上述風(fēng)險債券的違約概率約為( )。
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
27.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。
A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款、循環(huán)零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款
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28.下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是( )。
A.信用風(fēng)險識別
B.信用風(fēng)險計量
C.信用風(fēng)險監(jiān)測
D.信用風(fēng)險控制
29.商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風(fēng)險的大小。
A.商業(yè)銀行
B.老師
C.債務(wù)人
D.客戶
30.目前所使用的老師系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是( )。
A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
31.假定某部門當年的銷售收入為200萬元,銷售成本為l20萬元,其銷售毛利率為( )。
A.30%
B.40%
C.45%
D.50%
32.關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。
A.斯克拉定理
B.坎德爾系數(shù)
C.信用風(fēng)險組合模型
D.違約相關(guān)性
33.按照國際慣例,商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用( )。
A.評級方法和評分方法
B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法
D.評分方法和評分方法
34.壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數(shù)據(jù)清單
B.情景分析方法
C.失誤樹分析法
D.老師調(diào)查分析法
35.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分
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二、多項選擇題
1. 下列屬于壓力測試功能的有( )。
A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評級水平
B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致
2. 以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法,正確的有( )。
A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型
B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的
C.Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一種補充
D.Credit Portfolio View比較適合投機類型的借款人
E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的
3. 下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的有( )。
A.Z計分模型認為,影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等
B.作為違約風(fēng)險的指標,z值越高,違約概率越低
C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型
D.RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量
E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型
4. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標準有( )。
A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的
B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元
C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E.辦理該業(yè)務(wù)時,應(yīng)當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
5. 商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時,商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程,屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有( )。
A.貸款期限
B.貸款金額
C.貸款匯率
D.貸款人信用
E.貸款費用
6. 在我國銀行業(yè)實踐中,可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類,其中包括( )。A.綠色預(yù)警法
B.紅色預(yù)警法
C.藍色預(yù)警法
D.黑色預(yù)警法
E.橙色預(yù)警法
7. Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一,這一模型認為違約率取決于( )。
A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B.宏觀變量的前景預(yù)測
C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E.單個借款人的信用評級
8. 信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié),商業(yè)銀行需借助許多方法來完成,當其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時,需要借助的方法有( )。
A.6C法
B.客戶信用評級方法
C.貸款分類方法
D.信用評分方法
E.組合管理方法
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9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中,應(yīng)注意的問題有( )。
A.統(tǒng)一識別標準,實施集團總量控制
B.掌握充分信息,避免過度授信
C.主辦銀行牽頭,建立集團客戶小組
D.盡量少用抵押,爭取多用保證
E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議,客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易
10.下列信用局風(fēng)險評分模型與申請評分模型說法正確的有( )。
A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性
B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批
D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測E.信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具
11.以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法,正確的有( )。
A.它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度
B.債項評級主要針對交易主體
C.債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D.一個債務(wù)人只能有一個客戶評級
E.一個債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項評級
12.下列關(guān)于信用風(fēng)險控制的限額管理,說法正確的有( )。
A.對單一客戶進行限額管理時,要計算客戶的最高債務(wù)承受能力
B.在單一客戶限額管理中,確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異,集團統(tǒng)一授信一般分為三步走
D.國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級,至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額
13.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法,正確的有( )。
A.驗證是一個循環(huán)過程
B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段
C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱
D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細的闡釋
14.下列關(guān)于違約的說法中,正確的有( )。
A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義
C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)
D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念
E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約
15.集團法人客戶與單一法人客戶相比,它的信用風(fēng)險特征有( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔保十分普遍
C.真實財務(wù)狀況難以掌握
D.系統(tǒng)風(fēng)險性低
E.風(fēng)險識別難度大,貸后監(jiān)督難度較小
16.根據(jù)大多數(shù)國家的標準,現(xiàn)金流量表分為( )。
A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表
B.銷售活動的現(xiàn)金流量表
C.投資活動的現(xiàn)金流量表
D.資金活動的現(xiàn)金流量表
E.融資活動的現(xiàn)金流量表
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17.商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。
A.老師判斷法
B.信用評分模型
C.老師調(diào)查列舉法
D.違約概率模型分析
E.情景分析法
18.下列關(guān)于客戶信用評級的說法,正確的有( )。
A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)
B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行
C.客戶評級的評價目標是客戶違約風(fēng)險
D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率
E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小
19.違約概率預(yù)測準確性的驗證常用的方法包括( )。
A.二項分布檢驗
B.卡方分布檢驗
C.正態(tài)分布檢驗
D.均勻分布檢驗
E.檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準確性
20.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例,影響它的因素主要包括( )。
A.產(chǎn)品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經(jīng)濟因素
21.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法,正確的有( )。
A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同
B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額
C.在一定時期內(nèi),我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的
D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進行管理的額度框架
22.下列關(guān)于授信審批的說法,錯誤的有( )。
A.授信審批應(yīng)當堅持審貸分離的原則
B.授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估
c.零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露
D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請
E.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量
23.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,以下將被視為違約的有( )。
A.銀行認定,除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
B.在發(fā)生信貸關(guān)系后,由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降,銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金
C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失
D.銀行停止對貸款計息
E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天
24.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。
A.線性概率模型
B.Logit模型
C.非線性辨別模型
D.死亡率模型
E.Probit模型
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2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案
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三、判斷題
1. 貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。 ( )
2. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重,這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ( )
3. 某組合風(fēng)險越大,其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ( )
4.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì),但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度,而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ( )
5. 債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險,不能同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。 ( )
6. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。( )
7. 中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定,從2001年起,在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理,即:正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )
8. 組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。 ( )
9. 個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶,通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )
10.集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。 ( )
11.一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 ( )
12.Credit Monitor模型認為,企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 ( )
13.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )
14.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送的直線式。 ( )
15.對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務(wù)比率進行分析的。 ( )
16.流動比率的高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。 ( )
17.保證這一擔保形式,主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )
18.Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。 ( )
19.同一客戶不同貸款的客戶評級不一致,因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 ( )
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