2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):法人信貸業(yè)務(wù)

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　　21.有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。

　　A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸

　　B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平

　　C.對改進市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議

　　D.市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

　　E.市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

　　22.市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法

　　C.有利于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　23.公允價值的計量方式包括( )。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是( )。

　　A.交易和銷售

　　B.零售銀行業(yè)務(wù)

　　C.公開市場業(yè)務(wù)

　　D.資產(chǎn)管理

　　E.貼現(xiàn)率

　　25.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件。

　　A.洗錢

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.政治風(fēng)險

　　D.違反用工法

　　E.自然災(zāi)害

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　　26.目前比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A.內(nèi)部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　27.法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.信貸審查

　　B.信貸審批

　　C.貸款發(fā)放

　　D.貸后管理

　　E.信貸復(fù)核

　　28.商業(yè)銀行進行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括( )等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　29.自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。

　　其主要策略是( )。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險

　　30.以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設(shè)計不完善

　　D.管理信息不準(zhǔn)確

　　E.項目資金不足

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　　31.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是( )。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　32.流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　33.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態(tài)收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　34.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )。

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　35.下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是( )。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

　　D.是基于會計核算的劃分

　　E.維持良好的公共關(guān)系

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　　36.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C.存款人提前兌付

　　D.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E.所發(fā)行股票價格下跌

　　37.風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有( )。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

　　C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

　　D.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　38.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。

　　A.損失13億

　　B.盈利l3億

　　C.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變化

　　D.流動性增強

　　E.流動性下降

　　39.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　40.市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.流動性風(fēng)險

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　　參考答案：

　　21.[解析]答案為ABCDE。市場風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：按業(yè)務(wù)、部門、

　　地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸;按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平;對于市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析;盈虧情況; 市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況;市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;對改進市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議等等，所以A、B、c、D、E項正確。

　　22.[解析]答案為ABCD。A、B、C、D項是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點;E選項是市場內(nèi)部模型的局限性。

　　23.[解析]答案為BDE。公允價值的計量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場價格，

　　所以A選項錯誤;二是如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格，所以8選項正確;C選項不屬于公允價值的計量方式，所以C項錯誤;三是實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)，所以D選項正確;四是允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突，所以E選項正確。

　　24.[解析]答案為ABD。根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，8類商業(yè)銀行產(chǎn)品線分別是公司金融、交易與銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)濟。

　　25.[解析]答案為ACE。外部事件可能是內(nèi)部控制失敗或內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，也可能是外部因素對商業(yè)銀行運作或聲譽造成的“威脅”，主要包括外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險;D選項屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　26.[解析]答案為ACD。目前比較流行的高級計量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法以及記分卡。

　　27.[解析]答案為ABCD。按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可以分為評級授信、信貸調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個環(huán)節(jié)。

　　28.[解析]答案為ABE。本題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警。c、D項是外部指標(biāo)/信號的變化，與題干不符。

　　29.[解析]答案為ABC。自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險管理納入那些具備判斷控制能力員的業(yè)務(wù)體系內(nèi);制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制;將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬铄e和糾錯;建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍等。

　　30.[解析]答案為BDE。流程無效的因素包括依賴手工錄入、管理信息不準(zhǔn)確、管理信息不及時、未保留相應(yīng)文件、流程中斷、項目和主動變更的增加或集中、項目未達到特定目標(biāo)、項目資金不足和流程發(fā)生沖突，所以B、D、E項正確;A選項是流程缺失;C選項是流程設(shè)計不完善。

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　　31.[解析]答案為ABC。財務(wù)/會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　32.[解析]答案為ACDE。流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　33.[解析]答案為ADE。收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線;二是反向收益率曲線;三是水平收益率曲線;四是波動收益率曲線。

　　34.[解析]答案為ABCDE。以上各項均是匯率風(fēng)險的表現(xiàn)形式。

　　35.[解析]答案為ABD。國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，它基于會計核算的劃分，而且按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持，所以A、B、D項正確;國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險管理的各項要求，所以c、E項錯誤。

　　36.[解析]答案為BC。A選項屬于內(nèi)部信號;D、E項屬于外部信號。

　　37.[解析]答案為ABDE。風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括：了解機構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、采取監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，所以A、B、D、E項正確。

　　38.[解析]答案為ACE。資產(chǎn)價值的變化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+ 8%)]--27.8億元;負債價值的變化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8億元.合計價值變化=-l3億元，即商業(yè)銀行的合計價值損失為l3億元。其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可能導(dǎo)致流動性下降。

　　39.[解析]答案為ABCDE。以上各項都能對商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險造成影響，所以A、B、C、D、E項都為正確選項。

　　40.[解析]答案為ABD。本題考查的是市場風(fēng)險的內(nèi)容。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。

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