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2014年銀行從業(yè)《風險管理》第四章重點:市場風險資本計量方法

更新時間:2014-01-15 17:05:08 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  【2014年銀行從業(yè)《風險管理》第四章考試重點

  第四節(jié) 市場風險資本計量方法

  市場風險監(jiān)管資本計量

  市場風險監(jiān)管資本應當能夠反映商業(yè)銀行市場風險的真實狀況,即監(jiān)管資本要求應當與所需配置的經(jīng)濟資本保持基本一致。

  根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,市場風險監(jiān)管資本的計算公式為;

  市場風險監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×vaR

  其中,巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0~之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。

  

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