2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章重點(diǎn):市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章考試重點(diǎn)】

　　第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

　　1.設(shè)定董事會(huì)、高管層、相關(guān)部門三個(gè)層次

　　(1)董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工，相關(guān)職能應(yīng)被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。

　　2.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)履行具體的職責(zé)

　　(1)擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會(huì)審批;

　　(2)識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn);

　　(3)監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況;

　　(4)設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試;

　　(5)識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序;

　　(6)向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

　　1.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類

　　2.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易完成后盡快完成。

　　(3)應(yīng)高管層或決策部門要求，隨時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)管理分析報(bào)告。

　　(4)前后臺所需要的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

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　　市場風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1.限額管理

　　分為交易性限額、風(fēng)險(xiǎn)限額與止損限額。

　　(1)交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)限額是對按照一定的計(jì)量方法所獲得的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)定的限額。

　　(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。除了采用限額管理來控制市場風(fēng)險(xiǎn)外，商業(yè)銀行還可以通過金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)控制或?qū)_市場風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　3.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　商業(yè)銀行除了采用限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對沖等風(fēng)險(xiǎn)控制方法之外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟(jì)資本來降低市場風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　經(jīng)濟(jì)資本配置通常采取自上而下法(Top―down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。

　　自上而下法通常用于制訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略規(guī)劃，自下而上法通常用于當(dāng)期績效考核。

　　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

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