2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前預(yù)測試題(1):多選題
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二、多選題(本大題40小題.每題1.0分,共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案,并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線與AR值
B ROC曲線與A值
C 二項分布檢驗
D 貝葉斯錯誤率
E P模型
【正確答案】:A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年,債券目前價格為105.00元,市場利率為 9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%,則按照久期公式計算,該債券價格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】:A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失,為應(yīng)對此類事件,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。
A 災(zāi)難備份
B 強制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營地址
D 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案
E 購買保險
【正確答案】:A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無補。
第4題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義,當(dāng)( )發(fā)生時,債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采取追索措施,如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息
E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】:A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】:B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個,考生要注意。
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第6題
某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元,為規(guī)避匯率風(fēng)險,該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。
A 遠(yuǎn)期外匯交易合約
B 貨幣期貨
C 貨幣互換
D 期權(quán)
E 即期外匯交易
【正確答案】:A,B,C,D
[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險,要通過衍生品進行對沖操作。
第7題
期權(quán)的價值由哪幾部分組成?( )
A 時間價值
B 內(nèi)在價值
C 執(zhí)行價格
D 標(biāo)地資產(chǎn)價格
E 無風(fēng)險利率
【正確答案】:A,B
[答案解析]常識,考生要掌握。
第8題
下列關(guān)于VAR的說法,正確的有( )。
A 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
B 均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
C 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
D 零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失
E VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控
【正確答案】:A,D
[答案解析]該題為記憶題目。
第9題
以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是( )。
A 當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲
B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲
C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲
D 當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲
E 當(dāng)久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響
【正確答案】:A,C,E
[答案解析]對比五個答案,可知B、D錯誤。
第10題
根據(jù)無套利均衡原理,在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。
A 銀行間的短期利率水平
B 第0期到第1期的即期利率
C 第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D 3年期的即期利率
E 市場在3期內(nèi)的平均利率水平
【正確答案】:B,C,D
[答案解析]考查無套利均衡的計算,考生要熟悉。
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第11題
個人客戶評分方法中,信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者( )。
A 違約風(fēng)險的大小
B 開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益
C 破產(chǎn)風(fēng)險的大小
D 壞賬風(fēng)險的大小
E 風(fēng)險偏好
【正確答案】:A,D
[答案解析]B項是對客戶的信用風(fēng)險進行評估,不是預(yù)測收益;C項對個人而言,意義不大。
第12題
下列關(guān)于信用價差的說法,正確的有( )。
A 以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差:貸款的收益率一對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率
B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
C 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
D 信用價差增加表明貸款信用狀況改善
E 信用價差減少表明貸款信用狀況改善
【正確答案】:A,B,E
[答案解析]信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。
第13題
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有( )。
A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌
B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量―亡升且債券的買賣價差擴大
C 商業(yè)銀行的外部評級上升
D 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付,造成支付能力出現(xiàn)不足
【正確答案】:A,B,D,E
[答案解析]評級上升,對商業(yè)銀行有利。
第14題
市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。
A 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示
B 能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總
C 將隱性風(fēng)險顯性化之后,有利于進行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制 ’
D 風(fēng)險價值具有高度的概括性,簡明易懂
E 反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性
【正確答案】:A,B,C,D
[答案解析]E項應(yīng)為不能反映,這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點之一。
第15題
常用的風(fēng)險識別方法有( )。
A 老師調(diào)查列舉法
B 高級計量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作風(fēng)險清單
【正確答案】:A,C,D,E
[答案解析]常用的風(fēng)險識別方法還有:失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。
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第16題
建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是( )。
A 風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)
B 風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性
C 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)
D 風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門
E 風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素
【正確答案】:B,C
[答案解析]A、D項表述錯誤。風(fēng)險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系;集中型的風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素。
第17題
中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?( )
A 不良資產(chǎn)、貸款率
B 預(yù)期損失率
C 貸款風(fēng)險遷徙
D 不良貸款撥備覆蓋率
E 貸款損失準(zhǔn)備充足率
【正確答案】:A,B,C,D,E
[答案解析]以上全部屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
第18題
目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計分卡(SCA)
C 損失分布法(LDA)
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IMA)
【正確答案】:B,C,E
[答案解析]高級計量法還包括:極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第19題
衡量風(fēng)險的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險價值(VAR)
E 期望收益
【正確答案】:A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第20題
商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。
A 盈利性
B 安全性
C 流動性
D 擴張性
E 競爭性.
【正確答案】:A,B,C
[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。
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第21題
根據(jù)巴塞爾委員會的要求,在標(biāo)準(zhǔn)法中,商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線,包括( )。
A 支付和結(jié)算
B 資產(chǎn)管理
C 公司金融
D 貸款
E 零售銀行業(yè)務(wù)
【正確答案】:A,B,C,E
[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
第22題
下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法中,正確的有( )。
A 黑色預(yù)警法不引進警兆白變量,只考查警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律
B 藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C 指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警
D 統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析
E 紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【正確答案】:A,B,C,D,E
[答案解析]本題綜合考查了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的特征。
第23題
個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括( )。
A 經(jīng)銷商風(fēng)險
B 假按揭風(fēng)險
C 由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D 借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險
E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
【正確答案】:A,B,C,D
[答案解析]E是國家風(fēng)險。
第24題
設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。
A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì),規(guī)模和復(fù)雜程度
B 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績
C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗
D 能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平
E 定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)
【正確答案】:A,B,C,D,E
[答案解析]做這類“綜合”性題目,只要與題干有關(guān)的,都應(yīng)該選上。
第25題
目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。
A 基本指標(biāo)法
B 計分卡(SC
C 損失分布法(LD
D 標(biāo)準(zhǔn)法
E 內(nèi)部衡量法(IM
【正確答案】:B,C,E
[答案解析]高級計量法還包括:極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
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第26題
監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時,應(yīng)考慮的因素包括( )。
A 高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目,并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中,按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B 在可能的范圍內(nèi),市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致
C 在可能的情況下,應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D 如果是銀行自身開發(fā)的模型,模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上,并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價
E 應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份,并定期用于對計值情況進行測試
【正確答案】:A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都應(yīng)考慮。
第27題
衡量風(fēng)險的指標(biāo)有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在險價值(VA
E 期望收益
【正確答案】:A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握這些指標(biāo)。
第28題
下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法,正確的有( )。
A 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
B 如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價風(fēng)險
C 如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D 如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率,該利率波動劇烈,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E 如果利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險
【正確答案】:A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似,但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化,也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。
第29題
下列關(guān)于久期的說法,正確的有( )。
A 久期也稱持續(xù)期
B 久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C 久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D 久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E 某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
【正確答案】:A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三個:DP+Dy=-DP÷(1+y);
可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);
后兩個公式更方便計算。
第30題
下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(N/A表示無信息)。
A 兩類暴露
B 內(nèi)部評級法
C 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D
E 內(nèi)部評級法初級法(
F 內(nèi)部評級法高級法(
G 零售暴露(
H N/A
【正確答案】:A,C,E
[答案解析]一共有兩類暴露:(B)是零售暴露,(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷,公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險暴露是有期限去調(diào)整的,而零售暴露因為簡單零散,無期限調(diào)整,初級法不要求估計違約損失率,高級法要求估計違約損失率。
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