2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前預(yù)測試題(1):單選題

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　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面

　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定實現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經(jīng)濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設(shè)性分析

　　C.假設(shè)性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會的，由( )負(fù)責(zé)。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.監(jiān)管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于( )，屬于多發(fā)危險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.內(nèi)外勾結(jié)

　　C.外部人作案

　　D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓(xùn)費用公式為：年度員工培訓(xùn)費用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.員工培訓(xùn)效率上升

　　D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　【正確答案】：D

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　　第19題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.債務(wù)人的信用狀況

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B

　　第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組。

　　A.縱向一體化集團(tuán)

　　B.多元化集團(tuán)

　　C.橫向一體化集團(tuán)

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風(fēng)險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預(yù)期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認(rèn)為( )是對付操作風(fēng)險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風(fēng)險防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于( )操作風(fēng)險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

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　　第28題

　　( )對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　第31題

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報義務(wù)或者( )不準(zhǔn)確。

　　A.匯報義務(wù)

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.操作規(guī)范

　　D.風(fēng)險管理

　　【正確答案】：A

　　第32題

　　隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國家投資公司在市場風(fēng)險控制中，運用了( )。

　　A.限額管

　　B.風(fēng)險監(jiān)測

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

　　第33題

　　( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

　　A.商業(yè)銀行公司治理

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A

　　第34題

　　隨機變量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35題

　　全面風(fēng)險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)

　　B.企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　D.全面風(fēng)險管理要素

　　【正確答案】：C

　　第36題

　　流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標(biāo)的計算公式是( )。

　　A.流動性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%

　　B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%

　　C.流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額

　　D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負(fù)債平均值×100%

　　【正確答案】：B

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　　第37題

　　當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.銀團(tuán)貸款

　　【正確答案】：D

　　第38題

　　提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重

　　B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無數(shù)值表示無風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無數(shù)值表示不變。

　　第39題

　　截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為 10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是 ( )。

　　A.我國外匯儲備美元所占比重較大

　　B.我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

　　D.我國外匯儲備投資應(yīng)強調(diào)投機性以帶來高額回報率

　　【正確答案】：D

　　第40題

　　清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A

　　第41題

　　下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負(fù)責(zé)的;B說的是董事會;D說的是監(jiān)事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本―標(biāo)準(zhǔn)―高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風(fēng)險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠老師定性分析。

　　第45題

　　風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險管理知識

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

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　　第46題

　　商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第47題

　　在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例α為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]略

　　第48題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第49題

　　風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

　　B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益

　　D.低風(fēng)險低收益

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險收益匹配的原則。

　　第50題

　　隨機變量Y的概率分布表如下： Y14P60@%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　第51題

　　某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]以資本表示的組合限額;資本X資本分配權(quán)重。2006年的資;本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。

　　第52題

　　下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C.要進(jìn)行不同時期的對比分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　第53題

　　與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險的三個特點;考生要掌握。

　　第54題

　　預(yù)期損失率的計算公式是( )。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

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　　第55題

　　在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案 (4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]略

　　第56題

　　在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法;標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線;基本指標(biāo)用不到計量系統(tǒng)。

　　第57題

　　某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無風(fēng)險年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

　　第58題

　　商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補償

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險。

　　第59題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D;債券的流動性較強，所以選B。

　　第60題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屆于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　第61題

　　某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。

　　第62題

　　下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用.推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　第63題

　　Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?( )

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級。

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　　第64題

　　某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。

　　第65題

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是( )。

　　A 減少在不熟悉市場的交易

　　B 強化交易員限額交易制度

　　C 購買未授權(quán)交易保險

　　D 為操作風(fēng)險分配資本金

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險緩釋的方案包括連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務(wù)外包。

　　第66題

　　商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A 吸存放貸

　　B 支付中介

　　C 貨幣創(chuàng)造

　　D 風(fēng)險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第67題

　　絕對信用價差是指( )。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考查絕對信用的定義。

　　第68題

　　假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬元。稅后凈利潤經(jīng)濟資本乘數(shù)VAR(250，99%)資本預(yù)期收益率

　　萬元12.51000萬元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1 000

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]經(jīng)濟增加值EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率。

　　第69題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　(1) 建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”

　　(2) SPV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶

　　(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶

　　(4) SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

　　(5) 采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級

　　(6) 評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級

　　(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]考生可以按照邏輯常識對比分析出結(jié)果。

　　第70題

　　某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.225

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。

　　第71題

　　有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下： ABC

　　B0.11

　　C0.8-0.81

　　若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風(fēng)險最佳對沖組合

　　B.A、C組合風(fēng)險最小

　　C.A、B組合風(fēng)險最小

　　D.A、C組合風(fēng)險最分散

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]BC是負(fù)相關(guān)的，因此可以構(gòu)建對沖組合。AC組合的風(fēng)險最大，因為它們的相關(guān)性很高。BC組合的風(fēng)險最小，最分散。

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　　第72題

　　ZETA信用風(fēng)險分析模型中用采衡量流動性的指標(biāo)是( )。

　　A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.流動負(fù)債/總資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析](流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)，注意辨析。

　　第73題

　　在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險價值是潛在的最大損失。

　　第74題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A 當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B 當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升

　　C 資產(chǎn)的久期越長;資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D 負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值下降。

　　第75題

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：C

　　第76題

　　關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

　　D 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔(dān)責(zé)任。

　　第77題

　　下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B 信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C 對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項中應(yīng)為貸款而不是存款。B項中信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險。

　　第78題

　　下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計算的說法，不正確的是( )。

　　A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C 次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　第79題

　　用VAR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正確答案】：B

　　第80題

　　商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。

　　A 有助于銀行加強自身的風(fēng)險管理

　　B 商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明

　　C 交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”

　　D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失

　　【正確答案】：C

　　第81題

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C 不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D 不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

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　　第82題

　　關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )

　　A 5類

　　B 6類

　　C 7類

　　D 8類

　　【正確答案】：D

　　第83題

　　健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )

　　A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第84題

　　股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。

　　第85題

　　經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益

　　D RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第86題

　　下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

　　D 為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　第87題

　　下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　第88題

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A 流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B 核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C 流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。

　　第89題

　　下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風(fēng)險水平的資本。

　　第90題

　　對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

　　A 操作風(fēng)險損失

　　B 信用風(fēng)險損失

　　C 市場風(fēng)險損失

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險損失。