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2013年《風(fēng)險管理》第五章考點:操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

更新時間:2013-03-22 11:08:44 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013年《風(fēng)險管理》第五章考點:操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

  2013年《風(fēng)險管理》第五章考點:操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

  5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

  5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測

  1.風(fēng)險誘因/環(huán)節(jié)

  2.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

  關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個原則:

  ① 相關(guān)性

 、 可測量性

  ③ 風(fēng)險敏感性

 、 實用性

  確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟為:

  第一步,了解業(yè)務(wù)和流程;

  第二步,確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域;

  第三步,定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序,確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。

  根據(jù)操作風(fēng)險的識別特征,操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險指標(biāo)、流程風(fēng)險指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)和外部風(fēng)險指標(biāo)。

 、 人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

  ② 員工人均培訓(xùn)費用

 、 客戶投訴占比

 、 失敗交易數(shù)量占比

 、 柜臺平均工作量

 、 交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異

 、 前后臺交易不匹配占比

 、 系統(tǒng)故障時間

 、 系統(tǒng)數(shù)量

 、 反洗錢警報占比

  3.因果分析模型

  因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計,并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

  為量化操作風(fēng)險,鄧肯?威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法,運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。

  5.4.2 風(fēng)險報告程序

  1.崗位設(shè)置及職責(zé)

  ①各部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

  ②設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理部門或操作風(fēng)險管理委員會。

 、劢ⅹ毩⒌膬(nèi)部審計部門。

  2.報告路徑

  一般而言,各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,并報告至風(fēng)險管理部門,風(fēng)險管理部門進(jìn)行分析、評估后,形成最終報告,并呈送高級管理層。

  需要注意的是,風(fēng)險報告在完成后到報送至高級管理層及其他相關(guān)部門之間,還需要必要的檢查和確認(rèn),以保證報告的內(nèi)容以及風(fēng)險評估的流程與實際情況和相關(guān)規(guī)定相符。

  5.4.3 風(fēng)險報告內(nèi)容

  風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。

  1.風(fēng)險狀況

  風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表等形式來展示。

  2.定損事件

  3.誘因與對策

  4.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

  5.操作風(fēng)險資本水平

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