2009銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)試題(5)

　　21.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有(　　)。

　　A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失

　　D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說法正確的是(　　)。

　　A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

　　C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)

　　24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是(　　)

　　A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)

　　B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)

　　C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)

　　D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　E.以上說法均不正確

　　25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.累討一外匯敞口頭寸比例

　　C.單一集團(tuán)客戶授信集中度

　　D.全部關(guān)聯(lián)度

　　E.累計(jì)總敞口頭寸比例

　　26.以下(　　)屬于我國(guó)針對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。

　　A.存貸款比例指標(biāo)

　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)

　　C.中長(zhǎng)期貸款比例指標(biāo)

　　D.拆借資金比例指標(biāo)

　　E.短期貸款比例指標(biāo)

　　27.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　28.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為(　　)。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有(　　)。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開儲(chǔ)備

　　C.重估儲(chǔ)備

　　D.普通貸款儲(chǔ)備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

　　B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

　　31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況

　　C.內(nèi)部和外部審計(jì)情況

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況

　　E.潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　33.現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有(　　)。

　　A.黃金分割法

　　B.自下而上法

　　C.自上而下法

　　D.經(jīng)濟(jì)增加值法

　　E.收益率法

　　34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括(　　)。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.個(gè)人購(gòu)房貸款

　　35.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足

　　B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

　　C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營(yíng)層次過低而缺乏約束

　　D.個(gè)人信用體系不健全

　　E.以上說法均不正確

　　36.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用

　　C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

　　D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

　　E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

　　37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括(　　)。

　　A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有(　　)。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　40.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由(　　)三個(gè)層次組成。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C.制度

　　D.知識(shí)

　　E.內(nèi)部控制

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