2009銀行從業(yè)《風險管理》考前預測試題(3)

　　61.假設一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是(　　)。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.4.6%

　　D.8.7%

　　62.假設某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(　　)。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　63.(　　)方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.風險評估結果

　　C.關鍵指標

　　D.損失事件

　　64.高級計量法在計量操作風險時認可保險的風險緩釋影響，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　65.國內少數(shù)企業(yè)在(　　)，開始試用國外先進的管理經驗去識別、估測、評價和控制風險。

　　A.20世紀60年代

　　B.20世紀80年代后期

　　C.20世紀70年代后期

　　D.20世紀80年代前期

　　66.風險管理的核心在于(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.選擇最佳風險管理技術組合

　　67.正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為(　　)。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　68.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　69.下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生.

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　70.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列(　　)不能視為違約。

　　A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

　　C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

　　D.債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

　　72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應當具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔，

　　73.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，(　　)是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險監(jiān)管指標。

　　A.流動性比率

　　B.超額準備金比率

　　C.核心負債比例

　　D.以上都是

　　74.法律風險的特征包括(　　)。

　　A.法律風險是一種特殊類型的操作風險

　　B.法律風險的分布非常廣泛

　　C.法律風險是一種需要計提資本的風險

　　D.以上都是

　　75.預期收入理論認為，任何銀行資產能否到期償還或轉讓變現(xiàn)，歸根結底是以(　　)為基礎的。

　　A.實際收入

　　B.未來的收入

　　C.實際財富

　　D.投資收益

　　76.(　　)容易產生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷。

　　A.轉換能力理論

　　B.預期收入理論

　　C.超貨幣供給理論

　　D.銷售理論

　　77.下列降低風險的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規(guī)避

　　78.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括(　　)。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部模型法

　　D.高級計量法

　　79.在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述(　　)的分布。.

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　80.下列關于風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.風險是收益的概率分布

　　B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　81.盈利能力監(jiān)管指標不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.不良貸款率

　　D.資產收益率

　　82.下列(　　)越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產與總資產的比率

　　D.易變負債與總資產的比率

　　83.銀行治理結構和制衡機制，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要的。然而，對于銀行以及銀行的責任人來說，最終的保護方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準則的精神;讓銀行上下都明確一點：不可因某項交易、銷售、貸款、客戶和盈利機會而犧牲銀行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市場

　　D.聲譽

　　84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中信貸資產實際計提準備不包括(　　)。

　　A.一般準備

　　B.專項準備

　　C.超額準備

　　D.特種準備

　　85.存款理論的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流動性

　　B.穩(wěn)健性

　　C.擴張性

　　D.冒險性

　　86.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是(　　)。

　　A.銀行券理論

　　B.存款理論

　　C.購買理論

　　D.銷售理論

　　87.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是(　　)。

　　A.負債風險管理模式階段->資產風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段-> 全面風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段->全面風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段-> 負債風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段->資產風險管理模式階段->全面風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段->負債風險管理模式階段->資產負債風險管理模式階段->全面風險管理模式階段

　　88.下列關于風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　89.下列關于操作風險的說法，不正確的是(　　)。

　　A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險

　　90.根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為(　　)。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量

　　B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

　　D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

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