2008年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題集(三)

1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20

標(biāo)準(zhǔn)答案：b 
 
2、 下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

B．客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)

D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b 

3、 某銀行2006年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為（）。

A．16.67%

B．22.22%

C．25.00%

D．41.67%
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：b 
 
4、 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。
（1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中
（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)
（3）對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估
（4）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議
（5）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格
（6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）

B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）

C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）

D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）

標(biāo)準(zhǔn)答案：d 
 
5、 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（ ）。

A．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

B．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

D．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：a 

6、 某企業(yè)2006年銷(xiāo)售收入10億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A．3.00%

B．3.11%

C．3.33%

D．3.58%
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：c 

7、 某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣。

A．0.1

B．0.2

C．0.3

D．0.4

標(biāo)準(zhǔn)答案：b 

8、 下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A．評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B．評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)

C．評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D．評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶(hù)違約后特定債項(xiàng)損失大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：d 

9、 在客戶(hù)信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是（ ）。

A．5Cs系統(tǒng)

B．5Ps系統(tǒng)

C．CAMEL系統(tǒng)

D．4Cs系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b 
 
10、 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。

A．0.17%

B．0.77%

C．1.36%

D．2.32%

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

11、 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱(chēng)的“底線”系數(shù)。

A．0.75

B．0.5

C．0.25

D．0.15
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：d 

12、 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A．13.33%

B．16.67%

C．30.00%

D．83.33%
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：d 
 
13、 X、Y分別表示兩種不同類(lèi)型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056

標(biāo)準(zhǔn)答案：c 

14、 假設(shè)違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求（K）為（）。

A．18％

B．0

C．－2％

D．2％

標(biāo)準(zhǔn)答案：b 
 
15、 根據(jù)Credit Risk＋模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A．0.09

B．0.08

C．0.07

D．0.06

標(biāo)準(zhǔn)答案：a 

16、 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是（）。

A．提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類(lèi)方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C．外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案：c 

17、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（ ）。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

B．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C．當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

D．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：d 
 
18、 下列屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（ ）。

A．流動(dòng)比率

B．公司治理結(jié)構(gòu)

C．資金實(shí)力

D．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
 
標(biāo)準(zhǔn)答案：a 

19、 某銀行2006年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）。

A．12.5％

B．15.0％

C．17.1％

D．11.3％

標(biāo)準(zhǔn)答案：c 
 
20、 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（ ）。

A．主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B．必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C．Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D．CreditMetrics 模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

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