風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題精選第四章(1)

一、單選題

1 A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）。

A、匯率風(fēng)險(xiǎn)
B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

2因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)
B、操作
C、信用
D、價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

3按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類(lèi)，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（ ）

A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買(mǎi)方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買(mǎi)方權(quán)利
B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣(mài)方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣(mài)方義務(wù)
C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價(jià)格一般小于歐式期權(quán)的價(jià)格
D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

4 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。

A、200
B、400
C、600
D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

5 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越（ ）。

A、不變
B、長(zhǎng)
C、短
D、無(wú)法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

6 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（ ）。

A、1
B、2
C、3
D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

7銀行中的（ ）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A、董事會(huì)
B、高級(jí)管理層
C、監(jiān)事會(huì)
D、股東大會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

8假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ）萬(wàn)元。

A、55
B、73
C、75
D、100

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

9關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（）。

A、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)之一
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類(lèi)
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

10 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C、匯率風(fēng)險(xiǎn)
D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

11按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類(lèi)。

A、銀行賬戶(hù)資產(chǎn)和客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)
B、銀行賬戶(hù)資產(chǎn)和交易賬戶(hù)資產(chǎn)
C、負(fù)債賬戶(hù)資產(chǎn)和資本賬戶(hù)資產(chǎn)
D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

12 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。

A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同
B、隨著人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C、資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的
D、資產(chǎn)分類(lèi)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

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