風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題精選第四章(3)

二、多選題

1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（ ）。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)
B、匯率風(fēng)險(xiǎn)
C、信用風(fēng)險(xiǎn)
D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

2期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有（ ）。

A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)
C、貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算
E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

3以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

4利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為（ ）。

A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

5期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括（ ）。

A、平價(jià)期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、價(jià)外期權(quán)
D、買(mǎi)入期權(quán)
E、賣(mài)出期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE

6在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。

A、到期時(shí)間延長(zhǎng)
B、利率降低
C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高
D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高
E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

7以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。

A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

8以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶(hù)中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（ ）。

A、外幣存款
B、 外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài)
E、跨境投資

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

9以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。

A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來(lái)將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

10監(jiān)管部門(mén)在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ）

A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶(hù)中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致
C、在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試
E、 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái)

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）。

A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

12有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。
A、按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
C、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況
E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE

三、判斷題

1利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線(xiàn)變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

2商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。（）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

3大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

4商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

5資產(chǎn)分類(lèi)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：對(duì)

6由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于商品風(fēng)險(xiǎn)。（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

7巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。（ ）

1、錯(cuò)
2、對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)

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