2022年銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

單項(xiàng)選擇題：以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

1.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。

A.普通股

B.資本公積

C.重估儲(chǔ)備

D.未分配利潤(rùn)

2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行()。

A.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

B.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.下列哪一項(xiàng)不是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)?()

A.VaR

B.總資產(chǎn)凈化回報(bào)率

C.不良貸款比例

D.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

5.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測(cè)試

D.久期分析

6.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。

A.包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括()法。

A.自我評(píng)估

B.因果模型

C.問(wèn)卷調(diào)查

D.工作交流

8.下列哪項(xiàng)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提?()

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

9.商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準(zhǔn)確的是()。

A.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額

B.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了長(zhǎng)期存款、同業(yè)拆入總額

C.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D.這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備

10.現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施不包括()。

A.檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

B.詢問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明

C.由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料

D.查閱、復(fù)制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料

1.C【解析】根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)；附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。

2.A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital)計(jì)量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式是：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

3.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

84.A【解析】銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估：①經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)，包括總資產(chǎn)凈化回報(bào)率，股本凈回報(bào)率，成本收入比；②資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，指不良貸款比例；③審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

5.B【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

6.A【解析】B項(xiàng)董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；C項(xiàng)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；D項(xiàng)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立。

7.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法有很多，較為常用的包括自我評(píng)估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來(lái)使用。

8.A【解析】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

9.D【解析】《商業(yè)銀行招股說(shuō)明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年的如下主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總負(fù)債、存款總額、長(zhǎng)期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款。

10.C【解析】除ABD三項(xiàng)外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，還可以采取下列措施：進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存。

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