2022年7月銀行從業(yè)資格考試選擇題：《風險管理》

1、在商業(yè)銀行信用風險管理中，貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是()。

A.貸款客戶所在地區(qū)經濟持續(xù)下滑

B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍

C.貸款客戶所投資的個別項目出現(xiàn)虧損

D.市場資金緊張，企業(yè)票據貼現(xiàn)利率大幅提高

參考答案：C

參考解析：違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務人自身因素，如經營管理不善、出現(xiàn)重大項目失敗等；債務人所在行業(yè)或區(qū)域因素，如整個行業(yè)受到原材料價格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件；宏觀經濟因素，如GDP增長放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。D項，個別項目出現(xiàn)虧損，產生違約相關性的可能是很低的。

2、根據我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點。

3、下列對修正久期描述錯誤的是()

A.修正久期度量的是固定收益產品價格對收益率的一階導數

B.修正久期是對麥考利久期的修正，是麥考利久期/(1+y/m)

C.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風險能力較弱

D.修正久期衡量的是利率變動引起的固定收益產品價格變動的相對值

參考答案：C

參考解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時間，而修正久期實質上度量的是固定收益產品價格對收益率的一階導數，衡量的是利率變動引起的固定收益產品價格變動的相對值。在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風險能力強。

4、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當的是()

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險

參考答案：A

參考解析：隨著我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實施，我國商業(yè)銀行也開始逐步采用資本計量高級方法，提高風險計量的科學性和準確性。2014年4月，銀監(jiān)會批準工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和招商銀行實施資本管理高級方法。

5、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

參考答案：A

參考解析：中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉，即中短期的收益率要大于長期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

6、近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是()。

A.透露客戶個人信息

B.誤導性廣告

C.不公平交易

D.會計處理差錯

參考答案：D

參考解析：行為風險是指金融機構零售業(yè)務行為給消費者帶來不良后果的風險。例如，誤導性廣告、強制或強行銷售、泄露客戶個人信息、不公平交易、產品信息不透明等。

7、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于()類別。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內部流程

參考答案：D

參考解析：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的風險。

8、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的()。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

參考答案：C

參考解析：銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1%。

9、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是()。

A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

參考答案：A

參考解析：從風險實質性上說，業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。

10、關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是()。

A.在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異

B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度

C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎

D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險

參考答案：B

參考解析：制定明確的風險偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險，明確表達對待風險的態(tài)度，同時也有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎。如果沒有明確的風險偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財務利潤、發(fā)展速度和經營規(guī)模而過度承擔風險，導致經營發(fā)展不可持續(xù)；也可能過于謹慎保守，片面規(guī)避風險而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展機遇；或者在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的"胃口"迥異，各自為政，從而使銀行經營管理處于"混亂"狀態(tài)。

備考期間，想要獲取更多銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬試題，更多移步銀行從業(yè)資格資料下載。

根據當前疫情防控形勢，2022年上半年銀行從業(yè)資格考試擬定于7月16-17日舉行。為了防止考試時間有變，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知2022年上半年初級銀行職業(yè)資格考試時間。

以上內容為2022年7月銀行從業(yè)資格考試選擇題：《風險管理》。您可以登陸環(huán)球網校銀行從業(yè)資格頻道查看相關資訊或點擊下方下載學習資料包。