2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(8月21日)
編輯推薦:2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總
一、單選題
第1題、巴塞爾委員會于()正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。
A.2000年
B.2002年
C.2006年
D.2008年
【正確答案】C
【答案解析】2006年,巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。
第2題、商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識別工作后,填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告表屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估流程()階段的任務(wù)和目標(biāo)。
A.控制措施評估
B.報(bào)告自我評估工作和日常監(jiān)控
C.全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告
D.制定和實(shí)施控制優(yōu)化方案
【正確答案】C
【答案解析】操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估第一階段是全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告,此階段的任務(wù)和目標(biāo)包括:(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場所文件,識別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施,初步評估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施的質(zhì)量,并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識別工作后,填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告表。(3)成立自我評估小組,匯總本部門員工操作風(fēng)險(xiǎn)識別報(bào)告及下級行對口部門自我評估工作成果,并進(jìn)行梳理歸并。
第3題、資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力,而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益,最終取決于商業(yè)銀行的()。
A.投資規(guī)模
B.資產(chǎn)價值
C.資本金規(guī)模
D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
【正確答案】D
【答案解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中,有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模,因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目,比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力,而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
第4題、()不是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。
A.保證人的資格
B.保證人的法律責(zé)任
C.保證人的信用度
D.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知,選項(xiàng)C不屬于商業(yè)對保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。
第5題、()應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核資產(chǎn)。
A.董事會
B.內(nèi)部控制制度
C.員工
D.客戶
【正確答案】D
【答案解析】客戶應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核資產(chǎn),而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。
第6題、在評估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為()。
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估
【正確答案】B
【答案解析】國際評估準(zhǔn)則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將市場價值定義為:“在評估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。”
第7題、下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是()。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失
B.內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失
D.資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下
【正確答案】B
【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素:內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門/外包機(jī)構(gòu)能力欠缺。
第8題、巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因所作的分類不包括()。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】B
【答案解析】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。
第9題、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核資本的______;計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核資本的______。()
A.100%80%
B.100%60%
C.100%50%
D.80%50%
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核資本的100%;計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核資本的50%。
第10題、《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍,標(biāo)志著()已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理
B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】D
【答案解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍,標(biāo)志著操作風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。
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第11題、商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口),被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
A.借短貸長
B.借長貸短
C.全部資金和部分負(fù)債在持有時間上不一致
D.部分資金和全部負(fù)債在持有時間上不一致
【正確答案】A
【答案解析】商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口),被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
第12題、由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素,所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的()。
A.管理要求
B.運(yùn)營方式
C.定價機(jī)制
D.服務(wù)模式
【正確答案】C
【答案解析】由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素,所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價機(jī)制。
第13題、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中,關(guān)于監(jiān)事會的職責(zé)敘述有誤的是()。
A.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)
B.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測評
C.監(jiān)事會檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為
D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營管理活動
【正確答案】D
【答案解析】監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé),從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式,以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段,對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營活動,以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測評。監(jiān)事會跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作,檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為。監(jiān)事會不干預(yù)正常的經(jīng)營管理活動,擴(kuò)展對風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督工作的深度和廣度,更加客觀、全面地對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評價。故D選項(xiàng)的敘述是錯誤的。
第14題、外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。()
A.20%3
B.30%6
C.35%8
D.40%9
【正確答案】B
【答案解析】外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
第15題、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯誤的是()。
A.自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸
B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按模型定價
C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制
D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸
【正確答案】B
【答案解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制,或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。為交易目的而持有的頭寸是指,在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lock-inArbitrageProfit)的頭寸,如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價(Mark-to-Market,盯市),當(dāng)缺乏可參考的市場價格時,可以按模型定價(Mark-to-Model,盯模)。
第16題、下列關(guān)于外部審計(jì)的說法正確的是()。
A.國際上,監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通
B.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
C.適度發(fā)揮外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,有利于大幅降低代理成本,提高企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息對稱
D.外部審計(jì)采用非現(xiàn)場檢查的方式
【正確答案】B
【答案解析】在國際上,監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過三方會談的形式進(jìn)行信息溝通,則A選項(xiàng)的說法是錯誤的。適度發(fā)揮外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,有利于大幅降低監(jiān)管成本,提高監(jiān)管效率,則C選項(xiàng)是錯誤的;外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式,則D選項(xiàng)是錯誤的。
第17題、在內(nèi)部評級法下,()的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.回購交易凈額結(jié)算
C.信用衍生工具
D.抵(質(zhì))押品
【正確答案】A
【答案解析】在內(nèi)部評級法下,表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
第18題、商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰,相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確,未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指()。
A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
B.錯誤監(jiān)控/報(bào)告
C.管理信息不準(zhǔn)確
D.管理信息不及時
【正確答案】B
【答案解析】錯誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰,相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確,未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確(造成損失)。
第19題、對于()的單一法人客戶,商業(yè)銀行需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測和分析。
A.短期授信
B.中長期授信
C.中長期貸款
D.擔(dān)保貸款
【正確答案】B
【答案解析】商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行識別和分析時,應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料,并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對于中長期授信,還需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測和分析。
第20題、承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是()。
A.理事會
B.高級管理層
C.董事會
D.監(jiān)事會
【正確答案】C
【答案解析】董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任,確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。
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二、多選題
第1題、風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有()。
A贏利能力指標(biāo)
B增長能力指標(biāo)
C償債能力指標(biāo)
D管理能力指標(biāo)
E營運(yùn)能力指標(biāo)
【正確答案】A,B,C,E
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括:(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長能力指標(biāo)。
第2題、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估是()得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。
A經(jīng)濟(jì)資本配置
B資源合理分配
C全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D資本監(jiān)管
E經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制
【正確答案】A,C,D
【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來正確評價自身的風(fēng)險(xiǎn)一收益水平,被認(rèn)為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項(xiàng)核競爭優(yōu)勢。
第3題、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,正態(tài)分布可以應(yīng)用于()。
A控制風(fēng)險(xiǎn)量化
B市場風(fēng)險(xiǎn)量化
C信用風(fēng)險(xiǎn)量化
D管理風(fēng)險(xiǎn)量化
E操作風(fēng)險(xiǎn)量化
【正確答案】B,C,E
【答案解析】在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場風(fēng)險(xiǎn)量化,經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。
第4題、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),經(jīng)歷了()等主要發(fā)展階段。
A專家判斷法
B系統(tǒng)判斷法
C科學(xué)計(jì)算法
D違約概率模型
E信用評分模型
【正確答案】A,D,E
【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。
第5題、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括()。
A洗錢
B走私
C監(jiān)管規(guī)定
D業(yè)務(wù)外包
E賄賂/回扣
【正確答案】A,C,D
【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括:外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。
第6題、正態(tài)分布曲線具有()等性質(zhì)。
A若固定σ,隨μ值小同,曲線位置不同,故也稱μ為位置參數(shù)
B關(guān)于x=μ對稱,在x=μ處曲線最高,在x=μ±σ2處各有一個拐點(diǎn)
C整個曲線下面積為1
D正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為:P(μ-2.5σ
E若固定μ,隨σ值不同,曲線肥瘦不同,故也稱σ為形狀參數(shù)
【正確答案】A,B,C,D,E
【答案解析】正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì):(1)關(guān)于x=μ對稱,在x=μ處曲線最高,在x=μ±σ2處各有一個拐點(diǎn)。(2)若固定σ,隨μ值不同,曲線位置不同,故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ,隨σ值不同,曲線肥瘦不同,故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下:P(μ-σ
第7題、商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()事項(xiàng)。
A抵押物登記
B抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)
C抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移
D抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容
E可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類
【正確答案】A,B,C,D,E
【答案解析】商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):(1)可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載:被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)的期限;抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
第8題、商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括()。
A收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化
B參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確
C利率總水平的突發(fā)性變動
D主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化
E主要市場利率之間關(guān)系的變動
【正確答案】A,B,C,D,E
【答案解析】商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括:(1)利率總水平的突發(fā)性變動。(2)主要市場利率之間關(guān)系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。
第9題、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行采用()計(jì)算方法。
A標(biāo)準(zhǔn)法
B內(nèi)部模型法
C內(nèi)部評級高級法
D高級計(jì)量法
E基本指標(biāo)法
【正確答案】A,D,E
【答案解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法:(1)對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計(jì)算。(2)對于市場風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法計(jì)算。
第10題、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有()。
A對主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備,能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失
B吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力
C避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)
D優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置,并降低資本使用成本
E強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程
【正確答案】A,C,D,E
【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處:(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展,有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會。(3)對主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備,能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置,并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求,減少法律爭議/訴訟事件。
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三、判斷題
第1題、風(fēng)險(xiǎn)會給所有的商業(yè)銀行帶來負(fù)面的影響。()
【正確答案】 X
【答案解析】在現(xiàn)實(shí)世界中,由于各商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)和經(jīng)營特色各不相同,風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的,也可能是負(fù)面的。
第2題、風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略是不存在成本的。()
【正確答案】 X
【答案解析】多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過長期的實(shí)踐證明是行之有效的,但其前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時需要認(rèn)識到,風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的,主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用。
第3題、在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中,有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的,有些數(shù)據(jù)則是動態(tài)的,數(shù)據(jù)的特性由系統(tǒng)來決定。()
【正確答案】 X
【答案解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中,有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的,有些則是動態(tài)的,系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。
第4題、杠桿比率可以判斷企業(yè)的償債資格和能力。()
【正確答案】 √
第5題、債務(wù)人履行債務(wù)后,訂金必須收回,不得抵做價款。()
【正確答案】 X
【答案解析】訂金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付訂金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后,訂金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鰞r款或者收回。給付訂金的一方不履行約定的債務(wù)的,無權(quán)要求返還訂金;收受訂金的一方不履行約定的債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還訂金。
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