2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十二章講義：資產(chǎn)負債管理的構(gòu)成內(nèi)容

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【考點2】資產(chǎn)負債管理的構(gòu)成內(nèi)容

(一)資本管理

商業(yè)銀行資本管理的范疇包括監(jiān)管資本管理、經(jīng)濟資本管理和賬面資本管理三個方面。

(二)資產(chǎn)負債組合管理

資產(chǎn)負債組合管理是商業(yè)銀行資本管理、市值管理與風險管理理論的有效統(tǒng)一，是平衡資本配置與風險補償、提高整體盈利能力的策略手段，是推動資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)優(yōu)化、促進銀行穩(wěn)健發(fā)展的重要保證。

資產(chǎn)負債組合管理包括資產(chǎn)組合管理、負債組合管理和資產(chǎn)負債匹配管理三個部分。

資產(chǎn)組合管理：以資本約束為前提，在測算資產(chǎn)組合風險回報與優(yōu)化資本配比結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，綜合運用量化工具，調(diào)控資產(chǎn)總量和結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以資本和收息率為中心的價值傳導機制，確保經(jīng)風險調(diào)整后的資產(chǎn)收益率最大化。

負債組合管理：以平衡資金來源和運用為前提，通過加強主動負債管理，優(yōu)化負債的品種、期限及利率結(jié)構(gòu)，降低負債成本，保持負債成本與流動性的平衡，確保負債總量適度，提高市場競爭力，有效支撐資產(chǎn)業(yè)務的發(fā)展。

資產(chǎn)負債匹配管理：立足于資產(chǎn)負債管理，以流動性指標、資本充足率和資產(chǎn)負債相關(guān)項目的關(guān)聯(lián)關(guān)系等為約束條件，進行資產(chǎn)負債匹配管理，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債組合配置的成本收益結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)。

(三)資產(chǎn)負債計劃管理

資產(chǎn)負債計劃管理包括資產(chǎn)負債總量計劃和結(jié)構(gòu)計劃。

資產(chǎn)負債總量計劃：商業(yè)銀行主要根據(jù)全行資本總量和資本充足率水平來確定

資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)計劃：包括：資本計劃、信貸計劃、投資計劃、同業(yè)及金融機構(gòu)往來融資計劃、存款計劃及資產(chǎn)負債期限控制計劃等。

(四)定價管理

定價管理可分為外部產(chǎn)品定價和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價管理。

(五)銀行賬戶利率風險管理

銀行賬戶利率風險是指因利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動，導致銀行賬戶整理收益和經(jīng)濟價值遭受損失的風險。

(六)資金管理

資金管理是對商業(yè)銀行全部資金來源與運用的統(tǒng)一管理，是優(yōu)化資金配置，引導資金合理流動，促進資金營運流動性、安全性和效益性協(xié)調(diào)統(tǒng)一的重要手段。

資金管理的核心是建設(shè)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機制和全額資金管理體制，建成以總行為中心，自下而上集中資金和自上而下配置資金的收支兩條線、全額計價、集中調(diào)控、實時監(jiān)測和控制全行資金流的現(xiàn)代商業(yè)銀行司庫體系。

(七)流動性風險管理

流動性風險管理的內(nèi)容主要包括建立科學完善的管理機制，對流動性風險實施有效地識別、計量、預警、監(jiān)控和報告，確保銀行在正常經(jīng)營環(huán)境或壓力狀態(tài)下，能及時滿足資產(chǎn)、負債及表外業(yè)務引發(fā)的流動性需求和履行對外支付義務，有效平衡資金的效益性和安全性，加強附屬機構(gòu)流動性風險管理和監(jiān)測，有效預防整體流動性風險。

(八)投融資業(yè)務管理

投融資和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務是商業(yè)銀行一項重要的、不可或缺的資產(chǎn)業(yè)務，不僅具有盈利功能，還具有資金調(diào)控蓄水池和信貸規(guī)模調(diào)節(jié)器的作用。

(九)匯率風險管理

商業(yè)銀行面臨的匯率風險主要是指由于匯率波動造成以基準計價的資產(chǎn)遭受價值損失和財務損失的可能。

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