2019年下半年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考前預(yù)測題及答案

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多選題

1、下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是()。

A正向收益率曲線

B反向收益率曲線

C波動收益率曲線

D水平收益率曲線

E垂直收益率曲線

2、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。

A是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

C可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

D不存在模型風(fēng)險

E計算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

3、外匯敞口頭寸，分為()。

A單幣種敞口頭寸

B雙幣種敞口頭寸

C多幣種敞口頭寸

D總敞口頭寸

E多敞口頭寸

4、商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括()等指標(biāo)的變化。

A銀行的盈利能力

B銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

C第三方評級

D銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

5、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用主要包括()。

A最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B提高商業(yè)銀行的聲譽

C持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽

D提高股東價值

E保持與媒體的良好接觸

6、下列各項屬于利率期貨特征的有()。

A需要保證金

B合約價格是固定的

C合約規(guī)模是固定的

D合約的到期日是變動的

E合約期限的長度是變動的

7、遠(yuǎn)期合約包括()。

A遠(yuǎn)期外匯合約

B外匯期貨合約

C未到交割日的現(xiàn)貨合約

D已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

E期權(quán)合約

8、風(fēng)險對沖是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略之一，它對于管理()是非常行之有效的辦法。

A操作風(fēng)險

B匯率風(fēng)險

C股票風(fēng)險

D商品風(fēng)險

E信用風(fēng)險

9、良好的公司治理目標(biāo)包括()。

A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

C建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

D建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

E增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

10、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案的說法，錯誤的是()。

A在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于輕微，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風(fēng)險

B在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于輕微，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

C在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于中度，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施

D在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于顯著，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取必要的管理措施

E在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于顯著，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為盡量避免或高度重視

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單選題

11、商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括()。

A總損失額

B損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

C損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補救措施

D損失事件發(fā)生的主要因素

E總損失中未收回部分的信息

12、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括()。

A確定戰(zhàn)略目標(biāo)

B制定戰(zhàn)略實施方案

C識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險要素

D執(zhí)行風(fēng)險管理方案

E定期自我評估風(fēng)險管理的效果

13、對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，下列表述正確的有()。

A風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性

B風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

D深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

14、中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，包括()。

A交易賬戶中的利率風(fēng)險

B交易賬戶中的股票風(fēng)險

C全部的外匯風(fēng)險

D全部的商品風(fēng)險

E以上均對

15、下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。

A如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

B如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要

C如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

E如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

16、危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護(hù)聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括()。

A介紹危機處理的積極消息

B冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

C熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱

D采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

E最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益

17、長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的()等風(fēng)險。

A市場風(fēng)險

B信用風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D流動性風(fēng)險

E聲譽風(fēng)險

18、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的方法包括()。

A老師調(diào)查列舉

B制作風(fēng)險清單

C情景分析法

D分解分析法

E資產(chǎn)狀況分析法

19、市場風(fēng)險可以分為()。

A利率風(fēng)險

B匯率風(fēng)險

C股票價格風(fēng)險

D商品價格風(fēng)險

E市場信用風(fēng)險

20、公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括()。

A直接使用可獲得的市場價格

B如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

C直接使用名義價值

D實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

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參考答案：

1、參考答案：A,B,C,D

答案解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

2、參考答案：A,B,C,E

答案解析：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風(fēng)險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險。

3、參考答案：A,D

4、參考答案：A,B,E

5、參考答案：A,B,C,D

6、參考答案：A,C

答案解析：利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

7、參考答案：A,B,C,D

8、參考答案：B,C,D

答案解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

9、參考答案：A,B,C,D

10、參考答案：B,E

答案解析：在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于輕微，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測;在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，如果風(fēng)險影響屬于顯著，風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施、密切關(guān)注。

11、參考答案：A,B,D

答案解析：損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細(xì)程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。

12、參考答案：B,C,D,E

13、參考答案：A,B,D

答案解析：C項，所開發(fā)的風(fēng)險模型應(yīng)該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔(dān)的所有風(fēng)險。

14、參考答案：A,B,C

答案解析：D項中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短，E項中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

15、參考答案：A,B,C,D,E

16、參考答案：A,B,C,D

答案解析：危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護(hù)聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

17、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽風(fēng)險。

18、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：商業(yè)銀行識別風(fēng)險的方法包括制作風(fēng)險清單、老師調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

19、參考答案：A,B,C,D

答案解析：市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。

20、參考答案：A,B,D,E

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