2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第四章第二節(jié)配套習(xí)題
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第四章 市場風(fēng)險管理
第二節(jié) 市場風(fēng)險計量
一、基本概念
【例題一】金融資產(chǎn)的( )是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.公允價值
B.名義價值
C.市場價值
D.內(nèi)在價值
【例題二】市場價值是指( )。
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值
【例題三】對資產(chǎn)的計值有公允價值、名義價值、市場價值和市值重估四類價值計量指標(biāo),在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中,更具有實質(zhì)意義的是( )。
A.公允價值和名義價值
B.名義價值和市場價值
C.市場價值和公允價值
D.市值重估和市場價值
【例題四】關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法,不正確的是( )。
A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為:“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”
B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日,通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.與市場價值相比,公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,市場價值可以代表公允價值
二、市場風(fēng)險計量方法
【例題一】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法,針對特定時段,計算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額,再加上表外業(yè)務(wù)頭寸,以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。( )
【例題二】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。
A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口
B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口
E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口
【例題三】久期分析是用來衡量( )的變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
【例題四】如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬,美元遠(yuǎn)期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
【例題五】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。
A.200
B.400
C.600
D.1000
【例題六】在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析
【例題七】風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的( )下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。
A.損失概率
B.敏感水平
C.統(tǒng)計分布
D.置信水平
>>>參考答案解析部分在第二頁
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第四章 市場風(fēng)險管理
第二節(jié) 市場風(fēng)險計量
一、基本概念
【例題一】
『正確答案』B
『答案解析』名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
【例題二】
『正確答案』B
『答案解析』市場價值是在評估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。
【例題三】
『正確答案』C
『答案解析』在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中,更具有實質(zhì)意義的是市場價值與公允價值。
【例題四】
『正確答案』B
『答案解析』選項B錯誤,市場價值是指在評估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。
二、市場風(fēng)險計量方法
【例題一】
『正確答案』錯誤
『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類。
【例題二】
『正確答案』AC
『答案解析』當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口。
【例題三】
『正確答案』A
『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。
【例題四】
『正確答案』B
『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。
【例題五】
『正確答案』C
『答案解析』
凈多頭頭寸之和=150+200+250=600
凈空頭頭寸之和=120+280=400
選擇絕對值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。
【例題六】
『正確答案』B
『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。
【例題七】
『正確答案』D
『答案解析』風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素的變化可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的最大損失。
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