2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第三章第三節(jié)：風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

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第三章　信用風(fēng)險管理

第三節(jié)　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

二、風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

(一)不良貸款率

不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

(二)關(guān)注類貸款占比=關(guān)注類貸款/各項貸款余額×100%

(三)逾期貸款率

逾期貸款指借款合同約定到期(含展期后到期)未歸還的貸款(不含呆滯貸款和呆賬貸款)

逾期貸款率=逾期貸款余額/各項貸款余額×100%

實踐中更常采用“逾期90天以上貸款/不良貸款”這一比率，如果大于1，意味著銀行可能在某種程度上隱藏或延遲了“不良貸款”生成。

(四)貸款風(fēng)險遷徙率

1.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

2.正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%

3.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

4.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

5.可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%

(五)預(yù)期損失率

預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%

(六)不良貸款撥備覆蓋率

不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

(七)貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項貸款余額之比，即：

貸款撥備率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/各項貸款余額×100%

貸款撥備率是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。

(八)貸款損失準(zhǔn)備充足率

貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%

(九)單一(集團)客戶授信集中度

單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)客戶貸款總額/資本凈額×100%

(十)關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%

全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券。關(guān)聯(lián)方包括管理自然人、法人或其他組織。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第三章第三節(jié)配套習(xí)題

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