2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。

有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

1.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動趨勢;

2.監(jiān)測對合同條款的遵守情況;

3.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動趨勢;

4.識別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類;

5.對已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。

一、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象

(一)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

1.基本面指標(biāo)：品質(zhì)類指標(biāo);實(shí)力類指標(biāo);環(huán)境類指標(biāo)。(記憶)

2.財(cái)務(wù)指標(biāo)：償債能力指標(biāo);盈利能力指標(biāo);營運(yùn)能力指標(biāo);增長能力指標(biāo)。(記憶)

貸款五級分類：正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。(記憶)

(二)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。

1.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。

2.資產(chǎn)組合模型。(估計(jì)各暴露之間的相關(guān)性，從而得到整體價(jià)值的概率分布;不處理各暴露之間的相關(guān)性，而把投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布)

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第三節(jié)配套習(xí)題

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