銀行《法律法規(guī)》第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理第2節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理工具與策略內(nèi)容

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　　大綱概述：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　(一)熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理對象;

　　(二)熟悉并掌握資產(chǎn)負(fù)債管理主要內(nèi)容及策略。

第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理工具與策略

　　二、資產(chǎn)負(fù)債管理策略

　　(一)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配(核心策略)

　　通過資產(chǎn)和負(fù)債的共同調(diào)整，協(xié)調(diào)表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目在期限、利率、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等方面的搭配，盡可能使資產(chǎn)與負(fù)債達(dá)到規(guī)模對稱、結(jié)構(gòu)對稱、期限對稱，從而實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的統(tǒng)一。

　　(二)表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)(重要補(bǔ)充)

　　是對表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充。

　　一方面，其利用利率、匯率衍生工具來對沖市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，其利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具來對沖信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　資產(chǎn)證券化是協(xié)調(diào)表內(nèi)與表外、優(yōu)化資源跨期配置的資產(chǎn)負(fù)債管理工具。從風(fēng)險(xiǎn)管理的視角看，在資產(chǎn)證券化過程中，商業(yè)銀行將相關(guān)信貸資產(chǎn)從表內(nèi)剝離的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了對相應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)的剝離，從流量經(jīng)營的視角看，資產(chǎn)證券化盤活了存量信貸資產(chǎn)，從表內(nèi)和表外兩個(gè)方向擴(kuò)大信用投放的覆蓋面，提高表內(nèi)外資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率和收益率。

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