銀行《風險管理》難點點撥2.3章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥2.3章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥2.3章

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　　二、風險計量/評估

　　風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　風險計量可以基于歷史記錄以及老師經(jīng)驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　近幾年，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理，不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化技術(shù)和方法。對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計量模型往往都有一定的假設前提。因此，商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估。風險加總的關鍵在于對相關性考量，不同類型的風險之間、風險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在相關性，對相關性假設的合理性成為風險加總可信度的關鍵。

　　無論是單個風險的計量還是風險加總水平的評估，量化模型在商業(yè)銀行風險管理中都承擔著越來越重要的角色。盡管量化模型可以更加準確地計量風險，但商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術(shù)隨著復雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險。因此，使用高級風險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應當具備相應的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。

　　監(jiān)管機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：

　　(1)建立各類風險計量模型的原則、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　　(2)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設、參數(shù)是否恰當;

　　(3)是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　　(4)是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;

　　(5)對風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;

　　(6)風險管理人員是否充分理解模型設立原理，并充分應用其結(jié)果。

　　三、風險監(jiān)測/報告

　　風險監(jiān)測包含兩個層面的具體內(nèi)容：監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風險進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧┐_保風險在銀行設定的目標范圍以內(nèi);報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。

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