銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥2.3章

更新時(shí)間：2016-11-11 09:26:24 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】《風(fēng)險(xiǎn)管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥2 3章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)

　　【摘要】《風(fēng)險(xiǎn)管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥2.3章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥2.3章

　　一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　(一)主要作用

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，識(shí)別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過(guò)程，其目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)。

　　(二)環(huán)節(jié)

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循以下原則：①全面性。②前瞻性。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法

　　1.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類(lèi)似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。

　　2.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.失誤樹(shù)分析方法

　　通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　4.分解分析法

　　將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥2.3章"是重要的知識(shí)點(diǎn)請(qǐng)廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及老師經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　近幾年，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的量化技術(shù)和方法。對(duì)于我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提。因此，商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)加總的關(guān)鍵在于對(duì)相關(guān)性考量，不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。

　　無(wú)論是單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量還是風(fēng)險(xiǎn)加總水平的評(píng)估，量化模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中都承擔(dān)著越來(lái)越重要的角色。盡管量化模型可以更加準(zhǔn)確地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技術(shù)條件，并且事先通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個(gè)方面：

　　(1)建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原則、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　　(2)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng);

　　(3)是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　　(4)是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序;

　　(5)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全;

　　(6)風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)立原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的具體內(nèi)容：監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門(mén)，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧┐_保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以?xún)?nèi);報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

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　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)

　　風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。

　　(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求。

　　(3)能夠發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的方法

　　風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。

　　其中限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制的手段，銀行可以對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)設(shè)定一定的限額，從而確保銀行避免介入高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。信用風(fēng)險(xiǎn)限額和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額是典型的限額管理的手段。

　　風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是指銀行根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)水平來(lái)收取合理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，這一方法在信用風(fēng)險(xiǎn)控制中尤為重要，也是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)闹匾绞?。制定?yīng)急預(yù)案是銀行面臨極端市場(chǎng)壓力環(huán)境下可以采取的應(yīng)對(duì)措施，作用在于幫助銀行能夠快速應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。

　　風(fēng)險(xiǎn)事后控制是銀行在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，采取一系列風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)水平，從而將風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的目標(biāo)范圍內(nèi)。常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有：

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配。

　　(3)提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理流程并不是嚴(yán)格的順序流程，每個(gè)步驟之間是相互影響、前后呼應(yīng)的。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，而風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生的實(shí)際效果也是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告的組要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以降低風(fēng)險(xiǎn)，也可能引入新的風(fēng)險(xiǎn)。因此，風(fēng)險(xiǎn)事后控制可以看作是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的結(jié)束，同時(shí)也是新的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的開(kāi)始。所以，風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過(guò)程。質(zhì)量保證和控制機(jī)制是風(fēng)險(xiǎn)管理流程正確和有效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。