銀行《風(fēng)險管理》難點點撥1.2章

　　三、操作風(fēng)險

　　(一)定義

　　操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息、科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　(二)主要形式

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為以下幾種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理事件。

　　(三)特點

　　市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)，而操作風(fēng)險則普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個領(lǐng)域，具有普通性和非營利性，而且還可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。

　　四、流動性風(fēng)險

　　(一)定義

　　流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。

　　(二)特點

　　與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險。而且，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。從這個角度來說，流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

　　五、國別風(fēng)險

　　國別風(fēng)險是由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會文化及事件，導(dǎo)致該國或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。該風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。

　　國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

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　　六、聲譽風(fēng)險

　　聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。

　　幾乎所有的風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽，因此，聲譽風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。最好的管理辦法是：強化風(fēng)險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。

　　七、法律風(fēng)險

　　(一)定義

　　法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

　　(二)主要表現(xiàn)形式

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風(fēng)險是一種特殊的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠款所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　從狹義上講，法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。

　　違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。

　　監(jiān)管風(fēng)險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。

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　　八、戰(zhàn)略風(fēng)險

　　(一)定義

　　戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。

　　(二)主要表現(xiàn)形式

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　(三)特點

　　戰(zhàn)略風(fēng)險與其主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。

　　巴塞爾資本協(xié)議在不斷發(fā)展和完善過程中，又提出了交易對手信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險等其他風(fēng)險類別。在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，這些風(fēng)險通常交錯產(chǎn)生相互作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理單一風(fēng)險的基礎(chǔ)上，重視和加強對跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理，以真正實現(xiàn)全面風(fēng)險管理。

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