期貨從業(yè)資格《基礎知識》?？贾R點

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　　2015年期貨從業(yè)基礎知識重點名詞記憶匯總

　　1、常見交易單位：銅(變動10)鋁鋅5噸/手、玉米、豆10噸/手;

　　2、影響出口的因素：國際需求、關稅壁壘、內(nèi)銷外銷價格比、匯率;

　　3、第一家期貨經(jīng)紀公司 萬通 92年;

　　4、1973威廉指標;

　　5、廣義的外匯：外幣現(xiàn)鈔、外幣支付憑證或工具(票據(jù)、存款憑證、銀行卡)、

　　外幣有價證券(證券、股票)、特別提款權、其他外匯資產(chǎn);

　　6、利率期貨套利口訣：市場利率上升賣長買短;

　　7、期貨交易者面臨 可控與不可控風險 ;期貨公司、交易所主要面臨管理風險;

　　8、金融指數(shù) 又稱富時指數(shù);

　　9、豆粕交易月份 135 789 11 12月;

　　10、鄭州交易所指令： 市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令;菜油、甲醇甲酸(PTA);

　　11、大連交易所指令：市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令、停止限價、止損;乙烯

　　注意：交易所都采用了限價指令，指令均當日有效，成交前可變更、撤銷;

　　12、開立賬戶確立投資人與期貨公司的法律關系;

　　13、美國的外匯合約波動都不設限;

　　14、場外期權又稱柜臺期權、店頭市場期權;

　　期權交易的標準期限：1天、2、3周、月、年，6、9、18月;12369、18

　　期權的有效期：幾個月不足1年為短期;2年或3年為長期;

　　豆粕交割月份：135 789 11、12月;

　　外匯遠期交割期限：136月，1年;136一年普通3月;

　　15、期貨交易的成功取決于市場的流動性，流動性取決于投機者的多寡和交易頻率;

　　期貨從業(yè)基礎知識之期貨市場風險監(jiān)管制度匯總

　　期貨法律：考試大綱

　　基礎知識：歷年真題

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　　16、期權交易指令

　　賣10手 原油yc 12月12年到期 執(zhí)行價格90美元 看漲期權c 權利金：4.93美元 限價

　　S 10 yc z12 9000 c 493 lmt 10手 年份12年 看漲c 看跌p 限價lmt 市價mkt

　　17、同一交易月份的同類型期權，交易所常按階梯形式給出 幾個甚至幾百個執(zhí)行價格;

　　18、增加 與 增減 一樣;

　　19、漲跌停板的要點：新品種新合約上升一般為規(guī)定的2-3倍，有成交還原，無成交繼續(xù);

　　漲跌幅取高值 ;漲跌停板成交，按平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先，但平倉當日新開倉位不能;單邊無連續(xù)報價單邊市，收盤前5分鐘，只有停板的單邊買入或賣出;或買入賣出都有，成交但打不開停板價位;單邊無連續(xù)報價 強制減倉;

　　20、CME首度在美國市場的歐洲美元引入現(xiàn)金交割;之前悉尼推出現(xiàn)金交割的美元期貨;

　　21、商品投資基金組織機構：

　　CPO 商品基金經(jīng)理 主管人 設計者、決策者;

　　CTA 商品交易顧問 受聘于基金經(jīng)理，具體的交易操作和策略;

　　TM 交易經(jīng)理 受聘基金經(jīng)理，幫忙挑選 CTA

　　FCM 期貨傭金商 中介機構與期貨公司類似，執(zhí)行指令、管理期貨保證金;同時是商品基金經(jīng)理或交易經(jīng)理，所以還提供 投資項目的業(yè)績報告、商品基金投資機會;

　　托管人 保管基金監(jiān)督使用，一般為銀行或金融機構;

　　22、中國及大多數(shù)國家采用直接標記法，美元、英鎊、歐元采用間接標記法，國際通用美元標記法;

　　23、1972外匯CME的分支(國際貨幣市場)：英鎊、日元、瑞士法郎、加元、澳元、馬克;

　　24、除了歐元、英鎊、澳元、新西蘭元 外都是以美元為基準套算;

　　25、1975第一張利率期貨：政府房屋抵押憑證 CDR ;

　　26、1982堪薩斯第一個股指期貨：價值綜合平均指數(shù)期貨;

　　27、期權合約執(zhí)行價格規(guī)定：會列出 執(zhí)行價格的推出規(guī)則、執(zhí)行價格的間距;

　　28、競價方式：公開喊價(集合競價、一節(jié)一制)計算機撮合;

　　29、期權：交易最后日：期權合約在交易所交易的最后日期;

　　合約到期日：買方行權的最后時間;沒有執(zhí)行停止行權;

　　30、賣出套期保值 簡稱 賣出保值;

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　　31、股票市場風險：系統(tǒng)風險：政策、市場、利率、購買力風險;

　　32、套利者 可以用的指令：限價 、市價、取消指令;

　　33、竹線圖通常不標出開盤價;K線圖標示一段時間的情況;竹線圖、K線圖都是按時間段;

　　34、風控核心：建立凈資本為核心的風控體系、保護客戶資產(chǎn);

　　35、搶帽子一天頻繁買賣，當日就在當日了結，短線1天到幾天了解，長線幾天幾周甚至幾月才有;

　　36、交易風險是外匯市場最常見又最重要的風險;

　　市場風險是期貨交易最常見又最需要重視的風險;可分為：利率、匯率、權益、商品風險;

　　37、中國香港恒生指數(shù)1969年編制，90年 3個月銀行間拆放利率期貨，95開始個股期貨交易試點，倫敦國際金融(LIFFE)97年開始個股期貨交易;

　　38、完整的交易流程：開戶、下單、競價、結算、交割;交割不是必經(jīng)的環(huán)節(jié);

　　39、基差為負數(shù)值越來越大，基差越來越小;

　　40、世界金融中心：奧克蘭(新西蘭)、法蘭克福(德國)、悉尼(澳大)東京、紐約、巴黎;

　　41、免疫策略：利率引起的損失(盈利)，通過再投資回報(或損失)彌補獲得固定收益;

　　42、中長期付息期為季度、半年、年度;

　　43、交易所制度含 逐日盯市制度;

　　44、控制期貨公司內(nèi)部風險：首風制度、遵循凈資本制度、控制客戶信用風險;

　　45、期貨公司在風險處置中，證監(jiān)局負責提出風險處置方案并組織實施;

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　　46、對沖基金：利用杠桿效應，承擔高風險、追求高利潤;用對沖方法抵消風險，鎖定套利機會;不在美國聯(lián)邦投資法下注冊不受監(jiān)管;

　　47、進行期貨交易時，交易雙方不需對標的物等級協(xié)商，發(fā)生實物交割按規(guī)定的等級交割;

　　期轉現(xiàn) 可以協(xié)商標的物的價格、品質、交割地點等;

　　48、靈活運用止損指令是實現(xiàn)限制損失、滾動利潤的有力工具，相對較小的風險建立新頭寸;

　　49、路透社、CBOT、CME共同開發(fā)的環(huán)球期貨交易系統(tǒng)，24小時，進入全天候交易時代;

　　50、LME倫敦金屬交易所，金屬期貨先河，仍是有色金屬晴雨表;紐約商品交易所(COMFX)

　　51、倫敦洲際交易所(ICE)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX黃金、能源)重要的能源化工期貨;

　　52、結算機構負責統(tǒng)一結算(結算交易盈虧)、保證金管理(擔保履約)、結算風險控制風控;

　　53、無本金交割外匯遠期：NDF;第一筆境外人民幣無本金交割06年8月;

　　54、1944年7月布雷森國際貨幣體系，70年代解體;3月歐元利率倫敦國際金融;

　　55、股指期貨 06年9月上海 套期保值規(guī)避系統(tǒng)風險;

　　56、交易所的風險控制：價格波動風險是可以估量;

　　57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割;交割月第一個交易日到最后交易日的前一日都可交割;

　　58、會員獲取的交易所結算數(shù)據(jù)，做好核對，保存2年，有爭議保存爭議消除;

　　59、期貨投機準備：了解合約、制度交易計劃、設定盈虧目標;對稱三角形，休整，繼續(xù)朝;

　　60、經(jīng)營風險是對未來(公司預測能力)、儲備交易是現(xiàn)在、會計對過去;

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　　61、歐洲銀行間拆放利率(Euri)99年1月使用，最長為1年(365天)，采用歐洲中部11;

　　62、價格、交易量、持倉量：價格、持倉量上升 交易量減少是疲軟，其他都堅挺;

　　63、全下降是堅挺;價格、持倉量 下降，交易量增加 多頭被逼平倉;交易量不活躍 空頭被逼平倉;

　　64、期貨公司風管措施：首風、遵守凈資本、控制客戶風險、加強人員管理、信息技術、嚴格保證金、嚴格經(jīng)營;

　　65、套保者包括消費者、券商、貿(mào)易商及金融機構 除了投機者;

　　66、最基本套保 是買入賣出;

　　67、反向市場原因：預計未來供給大幅增加，導致未來期貨價格大幅下降低于現(xiàn)貨價格;

　　68、可交割債券與國債期貨價格沒有直接的可比性;

　　69、財政政策：通過財政分配活動來 增加或抑制社會總需求;擴張財政，增加社會總需求，造成對資金的需求，利率上升;

　　70、股票指數(shù)計算方法：算數(shù)平均法、加權平均法、幾何平均法;境外股指期貨合約月份設置：季月模式、近期月份為主+遠期季月;滬深300,合約月份：當月下月、隨后2個季月;

　　71、非理性價格波動風險互為因果：大戶持倉風險、資金風險;

　　72、世界上交易所會員分類各不相同;

　　73、價格波動造成客戶損失才造成公司風險或期貨公司損失交易所風險，所為風控成核心;

　　74、芝加哥商業(yè)：歐元期貨合約合約月份6個連續(xù)季月，1萬張;人民幣13+2季6千張;

　　75、中國香港 美元對人民幣 50--1000手國債仿真(波動保證金都是2%) 最近3連續(xù)季月 余4--7年 ;滬深 當月下月 隨后2季月 普通波動10% 保證金12% 9.15--11.30 1.00-3.15 最后提前15分鐘;

　　76、13周 3月+4季 1976

　　77、歐元利率拆放 最近6連續(xù)月 同上最小變動 1/2基點

　　78、歐洲美元存單 最近4連續(xù)月 1/4基點

　　79、美國 中期國債1/64點 長期1/32點5連續(xù)季月(bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25;bobl4.5-5.5;bund8.5-10.5)

　　81、人為投機 集中度;操作市場 變動比率;非理性 現(xiàn)價期價偏離率;交易所是市場風險監(jiān)控核心，期貨公司是交易風險監(jiān)控核心;

　　期貨從業(yè)基礎知識之期貨市場風險監(jiān)管制度匯總

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