2010《中級(jí)金融》：金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)(8)

更新時(shí)間：2010-10-18 10:33:44 來源：|0

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　　(二)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是要辨明所面臨的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上屬于何種類型。用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法主要是“篩選一監(jiān)測(cè)一診斷法”和風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法等。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是采用有關(guān)定量分析的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，度量和評(píng)價(jià)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)在量上的大小。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容包括估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的頻率和測(cè)算經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有風(fēng)險(xiǎn)累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR法)、極限測(cè)試法和情景分析。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、內(nèi)部測(cè)量法和損失分布法。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)分類

　　風(fēng)險(xiǎn)分類就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果，按照所面臨的每種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性，將其分別歸入不同的“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”。

　　風(fēng)險(xiǎn)分類可以采用圖像法，如圖10 -1所示：

　　4.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　風(fēng)險(xiǎn)控制就是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)策略和對(duì)收益與成本的權(quán)衡，針對(duì)確需管理的風(fēng)險(xiǎn)，在諸多的風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施中作出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法。

　　5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控就是按照風(fēng)險(xiǎn)政策和程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督和控制，具體包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)政策的建議、對(duì)是否超過經(jīng)濟(jì)資本限額的監(jiān)督、對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)政策的調(diào)查、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)政策是否適當(dāng)適時(shí)的觀測(cè)和確認(rèn)等。

　　6.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告就是定期通過管理信息系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況報(bào)告給董事會(huì)、股東和監(jiān)管當(dāng)局。

　　7.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與審計(jì)

　　風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與審計(jì)就是通過正規(guī)的檢查、復(fù)核和審計(jì)等，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和技術(shù)是否正常有效。風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與審計(jì)包括內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　3.風(fēng)險(xiǎn)分類

　　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程 4.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　6.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　7.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與審計(jì)

　　【例題15，多選題】用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法主要有( )。

　　A.篩選——監(jiān)測(cè)——診斷法 B.風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法

　　C.情景分析法 D.極限測(cè)試法

　　答案：AB

　　【例題16，單選題】在諸多的風(fēng)險(xiǎn)管理的政策措施中做出選擇，并具體實(shí)施與之相應(yīng)的管理方法，這一步驟屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的( )。