2010年經(jīng)濟(jì)師《初級金融》預(yù)習(xí)輔導(dǎo)：第五章(3)

　　3.巴塞爾協(xié)議的修正和補(bǔ)充

　　1992年2月，巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的資本構(gòu)成作了補(bǔ)充性規(guī)定。1993年巴塞爾委員會著重針對市場風(fēng)險(xiǎn)，提出制定銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本金的要求。1996年1月巴塞爾委員會制訂了市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充協(xié)議。1997年9月，巴塞爾委員會又制定了有效銀行監(jiān)管的核心原則。1999年6月，巴塞爾委員會提出以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律三大支柱為主要特點(diǎn)的新資本協(xié)議框架。

　　新資本協(xié)議對原巴塞爾協(xié)議作了四方面的修改：其一，在防范風(fēng)險(xiǎn)上除了保持對資本金的要求外，還提出了加強(qiáng)監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和市場約束;其二，將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等主要風(fēng)險(xiǎn)都涵蓋在考核之中，從而對資本充足率提出了更高要求;第三，對信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法、權(quán)重設(shè)計(jì)的原則做了重大修改;其四，鼓勵銀行采用避險(xiǎn)手段。

　　2.影響金融機(jī)構(gòu)資本量的因素

　　金融機(jī)構(gòu)所需資本的數(shù)量受以下各方面因素的綜合影響：

　　(1)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素。

　　(2)信譽(yù)因素。

　　(3)經(jīng)營因素。

　　(4)法律制度因素。

　　3.金融機(jī)構(gòu)籌集資本的途徑、方式及其比較

　　金融機(jī)構(gòu)籌集資本的途徑不外乎內(nèi)部途徑和外部途徑，而具體選擇哪種方式來籌集資本，需要比較各自利弊作出決策。

　　(1)內(nèi)部籌集資本：最便捷、最廉價的途徑;但收益留成的可能性取決于經(jīng)營收益的多少和收益分配政策;收益留成也受成本制約

　　(2)外部籌集資本。

　　我國國有金融機(jī)構(gòu)外部籌資可考慮兩種方式：財(cái)政撥款、發(fā)行長期資本債券

　　例題：多選轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中特別強(qiáng)調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：BCD

　　4.巴塞爾有關(guān)協(xié)議的影響

　　例題：單選

　　按照銀行監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行資本充足率的最后達(dá)標(biāo)期限為( )。

　　A.2004年3月1日 B.2005年3月1日

　　C.2006年1月1日 D.2007年1月1日

　　答案：D

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