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期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》??贾R點

更新時間:2014-12-29 14:12:57 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》??贾R點,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理以供參考。

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  2015年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識重點名詞記憶匯總

  1、常見交易單位:銅(變動10)鋁鋅5噸/手、玉米、豆10噸/手;

  2、影響出口的因素:國際需求、關(guān)稅壁壘、內(nèi)銷外銷價格比、匯率;

  3、第一家期貨經(jīng)紀公司 萬通 92年;

  4、1973威廉指標;

  5、廣義的外匯:外幣現(xiàn)鈔、外幣支付憑證或工具(票據(jù)、存款憑證、銀行卡)、

  外幣有價證券(證券、股票)、特別提款權(quán)、其他外匯資產(chǎn);

  6、利率期貨套利口訣:市場利率上升賣長買短;

  7、期貨交易者面臨 可控與不可控風險 ;期貨公司、交易所主要面臨管理風險;

  8、金融指數(shù) 又稱富時指數(shù);

  9、豆粕交易月份 135 789 11 12月;

  10、鄭州交易所指令: 市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令;菜油、甲醇甲酸(PTA);

  11、大連交易所指令:市價、限價、跨期套利、跨品種套利指令、停止限價、止損;乙烯

  注意:交易所都采用了限價指令,指令均當日有效,成交前可變更、撤銷;

  12、開立賬戶確立投資人與期貨公司的法律關(guān)系;

  13、美國的外匯合約波動都不設(shè)限;

  14、場外期權(quán)又稱柜臺期權(quán)、店頭市場期權(quán);

  期權(quán)交易的標準期限:1天、2、3周、月、年,6、9、18月;12369、18

  期權(quán)的有效期:幾個月不足1年為短期;2年或3年為長期;

  豆粕交割月份:135 789 11、12月;

  外匯遠期交割期限:136月,1年;136一年普通3月;

  15、期貨交易的成功取決于市場的流動性,流動性取決于投機者的多寡和交易頻率;

  期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨市場風險監(jiān)管制度匯總

  期貨法律:考試大綱

  基礎(chǔ)知識:歷年真題

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  2015年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識重點名詞記憶匯總

  16、期權(quán)交易指令

  賣10手 原油yc 12月12年到期 執(zhí)行價格90美元 看漲期權(quán)c 權(quán)利金:4.93美元 限價

  S 10 yc z12 9000 c 493 lmt 10手 年份12年 看漲c 看跌p 限價lmt 市價mkt

  17、同一交易月份的同類型期權(quán),交易所常按階梯形式給出 幾個甚至幾百個執(zhí)行價格;

  18、增加 與 增減 一樣;

  19、漲跌停板的要點:新品種新合約上升一般為規(guī)定的2-3倍,有成交還原,無成交繼續(xù);

  漲跌幅取高值 ;漲跌停板成交,按平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先,但平倉當日新開倉位不能;單邊無連續(xù)報價單邊市,收盤前5分鐘,只有停板的單邊買入或賣出;或買入賣出都有,成交但打不開停板價位;單邊無連續(xù)報價 強制減倉;

  20、CME首度在美國市場的歐洲美元引入現(xiàn)金交割;之前悉尼推出現(xiàn)金交割的美元期貨;

  21、商品投資基金組織機構(gòu):

  CPO 商品基金經(jīng)理 主管人 設(shè)計者、決策者;

  CTA 商品交易顧問 受聘于基金經(jīng)理,具體的交易操作和策略;

  TM 交易經(jīng)理 受聘基金經(jīng)理,幫忙挑選 CTA

  FCM 期貨傭金商 中介機構(gòu)與期貨公司類似,執(zhí)行指令、管理期貨保證金;同時是商品基金經(jīng)理或交易經(jīng)理,所以還提供 投資項目的業(yè)績報告、商品基金投資機會;

  托管人 保管基金監(jiān)督使用,一般為銀行或金融機構(gòu);

  22、中國及大多數(shù)國家采用直接標記法,美元、英鎊、歐元采用間接標記法,國際通用美元標記法;

  23、1972外匯CME的分支(國際貨幣市場):英鎊、日元、瑞士法郎、加元、澳元、馬克;

  24、除了歐元、英鎊、澳元、新西蘭元 外都是以美元為基準套算;

  25、1975第一張利率期貨:政府房屋抵押憑證 CDR ;

  26、1982堪薩斯第一個股指期貨:價值綜合平均指數(shù)期貨;

  27、期權(quán)合約執(zhí)行價格規(guī)定:會列出 執(zhí)行價格的推出規(guī)則、執(zhí)行價格的間距;

  28、競價方式:公開喊價(集合競價、一節(jié)一制)計算機撮合;

  29、期權(quán):交易最后日:期權(quán)合約在交易所交易的最后日期;

  合約到期日:買方行權(quán)的最后時間;沒有執(zhí)行停止行權(quán);

  30、賣出套期保值 簡稱 賣出保值;

  期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識之期貨市場風險監(jiān)管制度匯總

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  基礎(chǔ)知識:歷年真題

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  31、股票市場風險:系統(tǒng)風險:政策、市場、利率、購買力風險;

  32、套利者 可以用的指令:限價 、市價、取消指令;

  33、竹線圖通常不標出開盤價;K線圖標示一段時間的情況;竹線圖、K線圖都是按時間段;

  34、風控核心:建立凈資本為核心的風控體系、保護客戶資產(chǎn);

  35、搶帽子一天頻繁買賣,當日就在當日了結(jié),短線1天到幾天了解,長線幾天幾周甚至幾月才有;

  36、交易風險是外匯市場最常見又最重要的風險;

  市場風險是期貨交易最常見又最需要重視的風險;可分為:利率、匯率、權(quán)益、商品風險;

  37、中國香港恒生指數(shù)1969年編制,90年 3個月銀行間拆放利率期貨,95開始個股期貨交易試點,倫敦國際金融(LIFFE)97年開始個股期貨交易;

  38、完整的交易流程:開戶、下單、競價、結(jié)算、交割;交割不是必經(jīng)的環(huán)節(jié);

  39、基差為負數(shù)值越來越大,基差越來越小;

  40、世界金融中心:奧克蘭(新西蘭)、法蘭克福(德國)、悉尼(澳大)東京、紐約、巴黎;

  41、免疫策略:利率引起的損失(盈利),通過再投資回報(或損失)彌補獲得固定收益;

  42、中長期付息期為季度、半年、年度;

  43、交易所制度含 逐日盯市制度;

  44、控制期貨公司內(nèi)部風險:首風制度、遵循凈資本制度、控制客戶信用風險;

  45、期貨公司在風險處置中,證監(jiān)局負責提出風險處置方案并組織實施;

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  46、對沖基金:利用杠桿效應(yīng),承擔高風險、追求高利潤;用對沖方法抵消風險,鎖定套利機會;不在美國聯(lián)邦投資法下注冊不受監(jiān)管;

  47、進行期貨交易時,交易雙方不需對標的物等級協(xié)商,發(fā)生實物交割按規(guī)定的等級交割;

  期轉(zhuǎn)現(xiàn) 可以協(xié)商標的物的價格、品質(zhì)、交割地點等;

  48、靈活運用止損指令是實現(xiàn)限制損失、滾動利潤的有力工具,相對較小的風險建立新頭寸;

  49、路透社、CBOT、CME共同開發(fā)的環(huán)球期貨交易系統(tǒng),24小時,進入全天候交易時代;

  50、LME倫敦金屬交易所,金屬期貨先河,仍是有色金屬晴雨表;紐約商品交易所(COMFX)

  51、倫敦洲際交易所(ICE)、紐約商業(yè)交易所(NYMEX黃金、能源)重要的能源化工期貨;

  52、結(jié)算機構(gòu)負責統(tǒng)一結(jié)算(結(jié)算交易盈虧)、保證金管理(擔保履約)、結(jié)算風險控制風控;

  53、無本金交割外匯遠期:NDF;第一筆境外人民幣無本金交割06年8月;

  54、1944年7月布雷森國際貨幣體系,70年代解體;3月歐元利率倫敦國際金融;

  55、股指期貨 06年9月上海 套期保值規(guī)避系統(tǒng)風險;

  56、交易所的風險控制:價格波動風險是可以估量;

  57、集中交割:交割月最后最后交易日一次性交割;交割月第一個交易日到最后交易日的前一日都可交割;

  58、會員獲取的交易所結(jié)算數(shù)據(jù),做好核對,保存2年,有爭議保存爭議消除;

  59、期貨投機準備:了解合約、制度交易計劃、設(shè)定盈虧目標;對稱三角形,休整,繼續(xù)朝;

  60、經(jīng)營風險是對未來(公司預測能力)、儲備交易是現(xiàn)在、會計對過去;

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  61、歐洲銀行間拆放利率(Euri)99年1月使用,最長為1年(365天),采用歐洲中部11;

  62、價格、交易量、持倉量:價格、持倉量上升 交易量減少是疲軟,其他都堅挺;

  63、全下降是堅挺;價格、持倉量 下降,交易量增加 多頭被逼平倉;交易量不活躍 空頭被逼平倉;

  64、期貨公司風管措施:首風、遵守凈資本、控制客戶風險、加強人員管理、信息技術(shù)、嚴格保證金、嚴格經(jīng)營;

  65、套保者包括消費者、券商、貿(mào)易商及金融機構(gòu) 除了投機者;

  66、最基本套保 是買入賣出;

  67、反向市場原因:預計未來供給大幅增加,導致未來期貨價格大幅下降低于現(xiàn)貨價格;

  68、可交割債券與國債期貨價格沒有直接的可比性;

  69、財政政策:通過財政分配活動來 增加或抑制社會總需求;擴張財政,增加社會總需求,造成對資金的需求,利率上升;

  70、股票指數(shù)計算方法:算數(shù)平均法、加權(quán)平均法、幾何平均法;境外股指期貨合約月份設(shè)置:季月模式、近期月份為主+遠期季月;滬深300,合約月份:當月下月、隨后2個季月;

  71、非理性價格波動風險互為因果:大戶持倉風險、資金風險;

  72、世界上交易所會員分類各不相同;

  73、價格波動造成客戶損失才造成公司風險或期貨公司損失交易所風險,所為風控成核心;

  74、芝加哥商業(yè):歐元期貨合約合約月份6個連續(xù)季月,1萬張;人民幣13+2季6千張;

  75、中國香港 美元對人民幣 50--1000手國債仿真(波動保證金都是2%) 最近3連續(xù)季月 余4--7年 ;滬深 當月下月 隨后2季月 普通波動10% 保證金12% 9.15--11.30 1.00-3.15 最后提前15分鐘;

  76、13周 3月+4季 1976

  77、歐元利率拆放 最近6連續(xù)月 同上最小變動 1/2基點

  78、歐洲美元存單 最近4連續(xù)月 1/4基點

  79、美國 中期國債1/64點 長期1/32點5連續(xù)季月(bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25;bobl4.5-5.5;bund8.5-10.5)

  81、人為投機 集中度;操作市場 變動比率;非理性 現(xiàn)價期價偏離率;交易所是市場風險監(jiān)控核心,期貨公司是交易風險監(jiān)控核心;

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