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期貨《基礎(chǔ)知識》計(jì)算題真題解析(一)

更新時間:2011-09-19 11:08:55 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  1、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值,賣出10 手期貨合約建倉,基差為-30 元/噸,買入平倉時的基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是()。$lesson$

  A、盈利2000 元

  B、虧損2000元

  C、盈利1000 元

  D、虧損1000 元

  答案:B

  解析:如題,運(yùn)用“強(qiáng)賣盈利”原則,判斷基差變強(qiáng)時,盈利�,F(xiàn)實(shí)際基差由-30 到-50,在坐標(biāo)軸是箭頭向下,為變?nèi)�,所以該操作為虧損。再按照絕對值計(jì)算,虧損額=10*10*20=2000。

  2、3 月15 日,某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略,賣出3 手(1 手等于10 噸)5 月份大豆合約,買入8 手7 月份大豆合約,賣出5 手9月份大豆合約。價格分別為1740 元/噸、1750 元/噸和1760元/噸。4 月20 日,三份合約的價格分別為1730元/噸、1760 元/噸和1750 元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()。

  A、160 元

  B、400 元

  C、800 元

  D、1600 元

  答案:D

  解析:這類題解題思路:按照賣出(空頭)→價格下跌為盈利,買入(多頭)→價格上漲為盈利,判斷盈虧,確定符號,然后計(jì)算各個差額后相加得出總盈虧。本題一個個計(jì)算:

  (1)賣出3 手5 月份大豆合約:(1740-1730)*3*10=300 元

  (2)買入8 手7 月份大豆合約:(1760-1750)*8*10=800 元

  (3)賣出5 手9月份大豆合約:(1760-1750)*5*10=500 元

  因此,該投機(jī)者的凈收益=(1)+(2)+(3)=1600 元。

  3、某投機(jī)者以120 點(diǎn)權(quán)利金(每點(diǎn)10 美元)的價格買入一張12月份到期,執(zhí)行價格為9200 點(diǎn)的道?瓊斯美式看漲期權(quán),期權(quán)標(biāo)的物是12 月份到期的道?瓊斯指數(shù)期貨合約。一個星期后,該投機(jī)者行權(quán),并馬上以9420 點(diǎn)的價格將這份合約平倉。則他的凈收益是()。

  A、120 美元

  B、220 美元

  C、1000 美元

  D、2400 美元

  答案:C

  解析:如題,期權(quán)購買支出120 點(diǎn),行權(quán)盈利=9420-9200=220 點(diǎn)。凈盈利=220-120=100 點(diǎn),合1000美元。

  4、6 月10 日市場利率8%,某公司將于9 月10 日收到10000000 歐元,遂以92.30價格購入10 張9月份到期的3 個月歐元利率期貨合約,每張合約為1000000 歐元,每點(diǎn)為2500 歐元。到了9 月10日,市場利率下跌至6.85%(其后保持不變),公司以93.35 的價格對沖購買的期貨,并將收到的1千萬歐元投資于3 個月的定期存款,到12 月10日收回本利和。其期間收益為()。

  A、145000

  B、153875

  C、173875

  D、197500

  答案:D

  解析:如題,期貨市場的收益=(93.35-92.3)*2500*10=26250

  利息收入=(10000000*6.85%)/4=171250因此,總收益=26250+171250=197500。

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