2009年6月期貨基礎(chǔ)知識真題(12)

　　111.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有()

　　A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利

　　B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

　　C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)

　　112.以下為虛值期權(quán)的是()轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

　　B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行機構(gòu)為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

　　113.外匯期貨交易量較小的原因主要有()

　　A.歐元的出現(xiàn)

　　B.外匯市場比較完善和發(fā)達

　　C.外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小

　　D.投資者對外匯風(fēng)險不敏感轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　114.機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有()

　　A.建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　B.制定合理的風(fēng)險管理過程

　　C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機構(gòu)

　　D.加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度

　　115.下列關(guān)于利率期貨合約的說法、正確的有()

　　A.CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)最小變動點是1/2個基點

　　B.一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12.5美元

　　C.一個CEM的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元

　　D.加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險()

　　A.代理風(fēng)險

　　B.交易風(fēng)險

　　C.交割風(fēng)險

　　D.客戶風(fēng)險

　　117.關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有()

　　A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)

　　B.它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

　　C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　D.股票指數(shù)應(yīng)當及時簡便，易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性

　　118.客戶以0.5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過()方式來了結(jié)期權(quán)交易

　　A.賣出執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　B.買入執(zhí)行價格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　C.買入執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　D.要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價格買入的玉米期貨合約

　　119.下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有()

　　A.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格

　　B.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　C.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格

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