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期貨從業(yè)考試輔導:vega值

更新時間:2010-02-09 11:29:39 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  期權(quán)的風險指標通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

  Vega(ν):衡量標的資產(chǎn)價格波動率變動時,期權(quán)價格的變化幅度,是用來衡量期貨價格的波動率的變化對期權(quán)價值的影響。

  Vega,指期權(quán)費(P)變化與標的匯率波動性(Volatility)變化的敏感性。

  公式為:Vega=期權(quán)價格變化/波動率的變化

 

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