期貨從業(yè)考試輔導:蝶式套利實例
更新時間：2010-02-09 14:16:33
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蝶式套利實例
(1)買入3手大豆3月份合約，賣出6手5月合約，買入3手7月合約;
(2)賣出3手大豆3月份合約，買入6手5月合約，賣出3手7月合約。
可見蝶式套利是兩個跨期套利的結合。轉自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com
在(1)中是：牛市套利+熊市套利 在(2)中是：熊市套利+牛市套利
蝶式套利的原理是：套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系將會出現(xiàn)差異。
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