期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):Theta值概述
更新時(shí)間:2010-02-09 14:09:18
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Theta值概述
期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Theta(θ)是用來測量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。表示時(shí)間每經(jīng)過一天,期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。theta=期權(quán)價(jià)格變化/到期時(shí)間變化。在其他因素不變的情況下,不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),到期時(shí)間越長,期權(quán)的價(jià)值越高;隨著時(shí)間的經(jīng)過,期權(quán)價(jià)值則不斷下降。時(shí)間只能向一個(gè)方向變動(dòng),即越來越少。
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