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期貨從業(yè)考試輔導:Theta值的作用

更新時間:2010-02-09 14:07:40 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  大多數(shù)投資者都知道權(quán)證有時間值耗損,愈接近到期日,耗損便愈快,但到底有多快呢?若手上持有的中短期權(quán)證,預期相關資產(chǎn)將于未來數(shù)日內(nèi)發(fā)力,那么,相關資產(chǎn)的升幅能否抵消時間值的耗損呢?以上問題,其實理論上都可以由Theta值得出答案。

  Theta值的作用主要是計算“時間值”成本,也就是說,理論上,當權(quán)證的生命每縮短一天時,該證的價格將會有多少時間值消耗。隨著權(quán)證的有效期限縮短,Theta的數(shù)值理論上亦會相對上升,也就是說,時間值消耗的速度會加快。到價證的Theta值應是最高的,但若以權(quán)證價格的百分比計,Theta對價外證(但未至深入價外)的影響則是最大。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

  假設相關資產(chǎn)價格與引伸波幅俱不變,投資者便可利用Theta值粗略計算繼續(xù)持有權(quán)證的時間成本,Theta值愈高,成本便愈貴,這就是為什么大家常說在牛皮市長期持有權(quán)證是不劃算的原因了。

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