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期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):蝶狀價(jià)差

更新時(shí)間:2010-02-09 13:53:52 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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  蝶狀價(jià)差(Butterfly Spread)是金融期權(quán)的價(jià)差交易策略中比較重要的一種策略,該策略由投資者買(mǎi)進(jìn)兩個(gè)期權(quán)和賣(mài)出兩個(gè)期權(quán)所形成。這些被買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出的期權(quán)屬于同一個(gè)垂直系列,也就是說(shuō),他們的到期日相同,而協(xié)定價(jià)格不同。所以,蝶狀價(jià)差可分為多頭蝶狀價(jià)差(Long Butterfly)與空頭蝶狀價(jià)差(Short Butterfly)兩種。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

  其中,多頭蝶狀價(jià)差是指投資者買(mǎi)進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較低的看漲期權(quán)和一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看漲期權(quán),同時(shí)賣(mài)出兩個(gè)協(xié)定價(jià)格介于上述兩個(gè)協(xié)定價(jià)格之間的看漲期權(quán)。而空頭蝶狀價(jià)差是多頭蝶狀價(jià)差的反向操作,即投資者在建立空頭蝶狀部位時(shí),將賣(mài)出一個(gè)協(xié)定價(jià)格較低的期權(quán)和一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的期權(quán),并在同時(shí)買(mǎi)進(jìn)兩個(gè)協(xié)定價(jià)格介于上述兩個(gè)協(xié)定價(jià)格之間的期權(quán)。

 

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