期貨從業(yè)人員考試基礎(chǔ)知識部分試卷(6)

51.

題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。

A: 買入跨式套利

B: 賣出跨式套利

C: 買入蝶式套利

D: 賣出蝶式套利

參考答案[C]

52.

題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

A: 管理費

B: 經(jīng)紀傭金

C: 營銷費用

D: CTA費用

參考答案[D]

53.

題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。

A: CTA

B: CPO

C: FCM

D: TM

參考答案[B]

54.

題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。

A: 管理費

B: CTA費用

C: 經(jīng)紀傭金

D: 承銷費用和營銷費用

參考答案[A]

55.

題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。

A: 價格將大幅波動

B: 投機成分過高

C: 有人操縱市場

D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

參考答案[A]

56.

題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（ ）。

A: 中國證監(jiān)會

B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

C: 期貨交易所

D: 期貨經(jīng)紀公司

參考答案[B]

57.

題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

A: 2.5%

B: 5%

C: 20.5%

D: 37.5%

參考答案[D]

58.

題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差

B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格

C: 現(xiàn)貨價格

D: 期貨價格

參考答案[C]

59.

題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。

A: 1250歐元

B: -1250歐元

C: 12500歐元

D: -12500歐元

參考答案[B]

60.

題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。

A: 2716

B: 2720

C: 2884

D: 2880

參考答案[A]