關于舉辦實用基金管理與程序化交易高級研修班的通知

關于舉辦實用基金管理與程序化交易高級研修班的通知

各會員單位：

為提升期貨經營機構的資產管理和風險管理水平，幫助行業(yè)人員及時掌握前沿投資理念，儲備程序化交易與量化投資知識與技能，協(xié)會擬于11月在青島舉辦實用基金管理與程序化交易高級研修班。通知如下：

一、培訓對象

期貨公司及其子公司從事資產管理及量化投資相關業(yè)務的人員，報名人員應有量化投資相關基礎知識與實踐背景，了解基本期權定價理論，black scholes公式、具備Python、matlab、R語言等編程基礎。培訓由期貨公司統(tǒng)一報名，公司需對報名學員資質嚴格把關，每家公司限報1-2人，總計招收學員70人。

二、培訓時間及地點

報到時間：11月14日15:00-21:00

授課時間：11月15日-20日，六、日全天授課

地點：青島麗天大酒店

三、培訓師資及課程

本項目強調金融量化知識和程序編寫的有機結合。課程內容涵蓋期貨CTA策略、期權波動率交易策略、股票策略等不同交易品種的多種量化交易策略，及多策略的組合交易等，強調量化投資過程中的風險管理。并安排量化策略編程實操。師資介紹請見附件。

培訓日程如下：

四、培訓考核

培訓安排分組演示，學員在培訓老師的指導下，分組設計量化投資策略并經由程序實現(xiàn)，通過量化平臺進行回測檢驗，進行大會交流演示。經老師點評，合格組別學員將獲得培訓結業(yè)證書。此次培訓列入協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓系列。

五、培訓費用

此次研修班由中國期貨業(yè)協(xié)會人才培養(yǎng)基金及國家人社部2018年高級研修項目計劃全額資助。會務提供學員6天培訓的住宿(住宿為兩人一間)與用餐。學員交通費自理。

六、報名須知

1.培訓班報名截止時間為11月9日。為保證培訓效果，每家公司限報1-2人。

2.培訓班采取網上報名方式。報名時請點擊本通知中的“報名通道鏈接”并按系統(tǒng)要求依次完整填寫報名單位信息和個人相關信息。填報完成后，系統(tǒng)會提示是否報名成功。報名設有審核機制，每天16點集中審核，請及時關注審核結果。

3.因名額有限，系統(tǒng)按報名先后順序排列，報滿后，系統(tǒng)自動關閉。

4.此次培訓列入中國期貨業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓系列。培訓考核合格將獲得國家人社部專業(yè)技術人才知識更新工程高級研修項目結業(yè)證書。

5.請參加培訓人員自帶筆記本電腦以用于編程實操。

七、聯(lián)系方式

電話：010-88086887/7233/6854

協(xié)會網站：www.cfachina.org

特此通知。

中國期貨業(yè)協(xié)會

二〇一八年十一月六日

報名通道鏈接

報名表

附件:部分師資簡介

林健武:現(xiàn)任國金基金量化投資總監(jiān)，清華大學深圳研究生院金融學客座教授，量化投資研究中心主任。國信證券博士后流動站合作老師，深圳市金融領域特聘孔雀老師和市政府財經決策咨詢委員會老師。獲美國賓夕法尼亞大學博士及雙碩士學位，參與創(chuàng)建中國量化投資研究院。國際金融工程師協(xié)會(IAFE) 風險管理委員會委員，曾榮獲國際IEEE論文獎，兼任美國學術刊物審稿老師，《中國證券期貨》雜志主編。

林教授在華爾街從事金融投資十多年，曾在美國50大對沖基金之一的邁格尼塔投資公司擔任全球量化投資戰(zhàn)略交易總監(jiān)，負責數(shù)十億美元全球量化基金的金融投資交易。曾就職于美國摩根史坦利和高盛等國際一流投資機構近十年，曾擔任高盛投資戰(zhàn)略副總裁。

馮永昌：量邦科技董事長&微量網創(chuàng)始人，中國期貨業(yè)協(xié)會互聯(lián)網金融委員會老師顧問，上海期貨交易所博士后企業(yè)老師，北京大學光華管理學院統(tǒng)計學博士，中國人民大學統(tǒng)計學學士，美國芝加哥大學訪問學者，央行互聯(lián)網金融博士后，清華五道口金融學院EDP&FMBA老師;曾擔任某大型公募基金公司產品創(chuàng)新負責人，量化投資經理;參股多家量化私募基金。

黃敏：2006年在美國J.P Morgan Chase銀行從事信用風險管理開始職業(yè)生涯，2007年赴芝加哥加入某專業(yè)期權做市商從事期權做市商和自營交易，通過series 56美國自營交易員資格認證和CBOE期權做市商會員資格考試，積累了10年專業(yè)期權做市商和波動率套利經驗。在此期間，參與開發(fā)、測試和運營主要long、short期權中性組合的系統(tǒng)化交易和做市商模型，交易1000余只股票、ETF和指數(shù)的期權，研究運營多個期權統(tǒng)計套利和對沖策略，并負責分管股票期權組合的所有市場和運作策略，在交易第一線積累了豐富的實務經驗。曾受邀作為上海證券交易所機構專業(yè)期權交易培訓老師，中國期貨業(yè)協(xié)會專業(yè)期權交易培訓老師。目前在國內期權交易機構負責期權做市和自營交易。

王小川：同濟大學博士，MATLAB技術論壇管理團隊核心成員，經管之家(原人大經濟論壇)數(shù)據(jù)分析與挖掘課程培訓Python主講老師，就職于國內某大型券商研究所，從事量化投資相關工作。關注神經網絡、數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析應用領域，長期研究機器學習在統(tǒng)計學中的應用，精通MATLAB、Python、SAS、SPSS等統(tǒng)計軟件，熱衷數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘工作，有著扎實的理論基礎和豐富的實戰(zhàn)經驗，著有《MATLAB神經網絡30個案例分析》一書，近年在北京、上海、武漢等地舉辦多次數(shù)據(jù)分析與挖掘研討會與培訓，有豐富的實戰(zhàn)技巧與培訓經驗。

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