期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)資料：程序化交易

2017年期貨從業(yè)人員資格考試公告(1號(hào))

　　程序化交易

　　(一)概念：程序化交易(ProgramTrading)，又稱(chēng)程式化交易，是指所有利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為。

　　(二)境內(nèi)外程序化交易的發(fā)展

　　1.起源于20世紀(jì)80年代的美國(guó);

　　2.早期的程序化交易是指在紐約股票交易所(NYSE)同時(shí)買(mǎi)賣(mài)超過(guò)15只以上的股票組合的交易，分為買(mǎi)入和賣(mài)出兩種。有時(shí)也被稱(chēng)為籃子交易(BasketTrading)。

　　(三)程序化交易系統(tǒng)的形式

　　1.價(jià)值發(fā)現(xiàn)型;

　　2.趨勢(shì)追逐型;

　　3.高頻交易型;

　　4.低延遲套利型。

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2017年期貨從業(yè)人員資格考試公告(1號(hào))

　　(四)程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

　　1.交易策略的提出：自上而下和自下而上;

　　2.交易策略的程序化;

　　3.程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)：統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、外推檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn);

　　4.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化。

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