2018基金從業(yè)考試《證券投資基金》問題答疑：遠期合約定價
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試《證券投資基金》問題答疑：遠期合約定價”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)考試問題答疑，希望大家認真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018基金從業(yè)考試《證券投資基金》問題答疑：遠期合約定價的具體內(nèi)容如下：
問題描述：
關(guān)于遠期合約定價的問題
回答：
遠期價格F：遠期市場為當(dāng)前交易的一個遠期合約而提供的交割價格，簡單理解為即期價格加上持有成本，用教材中的公式計算為：遠期價格=SerT。這是一個理論價格。
交割價格F0：是指合約進入交割期后進行實物交割時所實際履行的成交價格。(遠期合約在實際交易中形成的實際價格。)這是實際價格。
當(dāng)交割價格大于遠期價格，也就是說遠期合約的實際價格大于理論價格。這時候?qū)嶋H交易中的合約是被高估的，所以投資者預(yù)期遠期合約價格會降低，所以要賣出遠期合約(做空)，獲得利潤。相反，在現(xiàn)貨市場，預(yù)計市場價格會上升，所以要買入現(xiàn)貨，獲得利潤。
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